PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATR с NDSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATR и NDSN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ATR и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,422.28%
2,800.15%
ATR
NDSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATR:

0.38

NDSN:

-1.20

Коэф-т Сортино

ATR:

0.60

NDSN:

-1.59

Коэф-т Омега

ATR:

1.09

NDSN:

0.78

Коэф-т Кальмара

ATR:

0.36

NDSN:

-0.93

Коэф-т Мартина

ATR:

0.87

NDSN:

-1.90

Индекс Язвы

ATR:

7.96%

NDSN:

15.88%

Дневная вол-ть

ATR:

18.46%

NDSN:

25.02%

Макс. просадка

ATR:

-44.39%

NDSN:

-73.62%

Текущая просадка

ATR:

-15.36%

NDSN:

-32.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$9.93B

NDSN:

$11.57B

EPS

ATR:

$5.52

NDSN:

$7.86

Цена/прибыль

ATR:

27.27

NDSN:

25.87

PEG коэффициент

ATR:

4.62

NDSN:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$2.67B

NDSN:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$957.85M

NDSN:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$598.61M

NDSN:

$797.34M

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -5.10%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью -10.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATR имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции NDSN немного отстают с 10.17%.


ATR

С начала года

-5.10%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-5.94%

1 год

6.76%

5 лет

10.97%

10 лет

10.42%

NDSN

С начала года

-10.25%

1 месяц

-9.42%

6 месяцев

-26.45%

1 год

-30.83%

5 лет

9.05%

10 лет

10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATR и NDSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATR c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATR: 0.38
NDSN: -1.20
Коэффициент Сортино ATR, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATR: 0.60
NDSN: -1.59
Коэффициент Омега ATR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATR: 1.09
NDSN: 0.78
Коэффициент Кальмара ATR, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATR: 0.36
NDSN: -0.93
Коэффициент Мартина ATR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATR: 0.87
NDSN: -1.90

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа NDSN равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
-1.20
ATR
NDSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и NDSN

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности NDSN в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATR
AptarGroup, Inc.
1.18%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%
NDSN
Nordson Corporation
1.62%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ATR и NDSN

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.36%
-32.29%
ATR
NDSN

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и NDSN

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 5.59%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.59%
10.91%
ATR
NDSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab