PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATR с NDSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATR с NDSN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Nordson Corporation (NDSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATR или NDSN.

Корреляция

Корреляция между ATR и NDSN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATR и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,435.66%
2,828.63%
ATR
NDSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATR:

0.35

NDSN:

-0.94

Коэф-т Сортино

ATR:

0.61

NDSN:

-1.26

Коэф-т Омега

ATR:

1.09

NDSN:

0.83

Коэф-т Кальмара

ATR:

0.32

NDSN:

-0.70

Коэф-т Мартина

ATR:

0.83

NDSN:

-1.52

Индекс Язвы

ATR:

9.14%

NDSN:

17.90%

Дневная вол-ть

ATR:

21.78%

NDSN:

29.10%

Макс. просадка

ATR:

-44.39%

NDSN:

-73.62%

Текущая просадка

ATR:

-15.14%

NDSN:

-31.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$9.83B

NDSN:

$10.78B

EPS

ATR:

$5.53

NDSN:

$7.87

Коэффициент P/E

ATR:

26.95

NDSN:

23.92

Коэффициент PEG

ATR:

4.62

NDSN:

1.56

Коэффициент P/S

ATR:

2.74

NDSN:

4.03

Коэффициент P/B

ATR:

3.98

NDSN:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$2.67B

NDSN:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$957.85M

NDSN:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$598.61M

NDSN:

$797.34M

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью -9.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATR имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции NDSN немного отстают с 10.05%.

ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-11.50%

1 год

4.90%

5 лет

7.12%

10 лет

10.56%

NDSN

С начала года

-9.37%

1 месяц

-8.87%

6 месяцев

-23.57%

1 год

-26.77%

5 лет

4.16%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATR и NDSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATR c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATR, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATR: 0.35
NDSN: -0.94
Коэффициент Сортино ATR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATR: 0.61
NDSN: -1.26
Коэффициент Омега ATR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATR: 1.09
NDSN: 0.83
Коэффициент Кальмара ATR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATR: 0.32
NDSN: -0.70
Коэффициент Мартина ATR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATR: 0.83
NDSN: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа NDSN равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.94
ATR
NDSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и NDSN

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности NDSN в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATR
AptarGroup, Inc.		0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%
NDSN
Nordson Corporation		1.60%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ATR и NDSN

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.14%
-31.63%
ATR
NDSN

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и NDSN

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 12.17%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
17.57%
ATR
NDSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию