Сравнение ATR с BWA
ATR (AptarGroup, Inc.) and BWA (BorgWarner Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ATR in Packaging & Containers, BWA in Auto Parts. Over the past 10 years, ATR returned 5.23%/yr vs 11.63%/yr for BWA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATR и BWA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у BWA с доходностью 70.79%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям BWA по среднегодовой доходности: 5.23% против 11.63% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 5.23%
BWA
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 36.39%
- С начала года
- 70.79%
- 6 месяцев
- 78.10%
- 1 год
- 137.73%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам ATR и BWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | -7.01% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
BWA BorgWarner Inc. | 70.79% | 43.88% | -10.15% | 2.50% | -9.18% | 18.39% | -9.19% | 27.13% | -30.97% | 31.24% |
Correlation
The correlation between ATR and BWA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1993 г. | 0.39 |
The correlation between ATR and BWA shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATR:
$7.30B
BWA:
$15.95B
ATR:
$5.84
BWA:
$1.69
ATR:
19.28
BWA:
45.24
ATR:
1.92
BWA:
1.14
ATR:
273.31
BWA:
2.91
ATR:
$3.87B
BWA:
$14.33B
ATR:
$780.96M
BWA:
$2.71B
ATR:
$800.93M
BWA:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. BWA — Ранг доходности на риск
ATR
BWA
Сравнение ATR c BWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и BorgWarner Inc. (BWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATR | BWA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.63 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.82 | -6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 15.83 | -17.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATR | BWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 3.63 | -4.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.34 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ATR и BWA
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки BWA в -72.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и BWA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | BWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -72.15% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.87% | -23.80% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -45.88% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -45.88% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -64.59% | +24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.82% | 0.00% | -34.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -22.04% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.40% | 8.74% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и BWA
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 6.85%, в то время как у BorgWarner Inc. (BWA) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | BWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 13.05% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 31.73% | -12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 38.18% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 34.05% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 34.83% | -12.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и BWA
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности BWA в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.68% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
BWA BorgWarner Inc. | 0.89% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и BWA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и BorgWarner Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и BWA
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BWA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 677.00M при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
BWA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.00M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BWA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в 242.00M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and BWA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWA has higher volatility (13.05%) compared to ATR (6.85%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs BWA's -72.15%.
BWA currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и BWA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор