PortfoliosLab logo
Сравнение ATR с BWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATR и BWA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ATR и BWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и BorgWarner Inc. (BWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,542.60%
1,398.30%
ATR
BWA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATR:

0.35

BWA:

-0.43

Коэф-т Сортино

ATR:

0.61

BWA:

-0.44

Коэф-т Омега

ATR:

1.09

BWA:

0.95

Коэф-т Кальмара

ATR:

0.32

BWA:

-0.28

Коэф-т Мартина

ATR:

0.83

BWA:

-0.96

Индекс Язвы

ATR:

9.14%

BWA:

14.73%

Дневная вол-ть

ATR:

21.78%

BWA:

32.77%

Макс. просадка

ATR:

-44.39%

BWA:

-72.15%

Текущая просадка

ATR:

-15.14%

BWA:

-44.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$9.83B

BWA:

$6.25B

EPS

ATR:

$5.53

BWA:

$1.63

Коэффициент P/E

ATR:

26.95

BWA:

17.34

Коэффициент PEG

ATR:

4.62

BWA:

1.21

Коэффициент P/S

ATR:

2.74

BWA:

0.44

Коэффициент P/B

ATR:

3.98

BWA:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$2.67B

BWA:

$10.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$957.85M

BWA:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$598.61M

BWA:

$821.00M

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у BWA с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции BWA по среднегодовой доходности: 10.56% против -4.79% соответственно.


ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-11.50%

1 год

4.90%

5 лет

7.12%

10 лет

10.56%

BWA

С начала года

-10.74%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-15.28%

1 год

-13.68%

5 лет

4.32%

10 лет

-4.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATR и BWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

BWA
Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATR c BWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и BorgWarner Inc. (BWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATR, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATR: 0.35
BWA: -0.43
Коэффициент Сортино ATR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATR: 0.61
BWA: -0.44
Коэффициент Омега ATR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATR: 1.09
BWA: 0.95
Коэффициент Кальмара ATR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATR: 0.32
BWA: -0.28
Коэффициент Мартина ATR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATR: 0.83
BWA: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа BWA равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и BWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.43
ATR
BWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и BWA

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BWA в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATR
AptarGroup, Inc.
0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%
BWA
BorgWarner Inc.
1.56%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.16%1.34%1.20%0.93%

Просадки

Сравнение просадок ATR и BWA

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки BWA в -72.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и BWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.14%
-44.20%
ATR
BWA

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и BWA

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 12.17%, в то время как у BorgWarner Inc. (BWA) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
15.82%
ATR
BWA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и BWA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и BorgWarner Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию