Сравнение ATR с GPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Graphic Packaging Holding Company (GPK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATR или GPK.
Основные характеристики
ATR | GPK | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 17.38% | 18.43% |
Дох-ть за 1 год | 27.42% | 17.52% |
Дох-ть за 3 года | 1.27% | 18.83% |
Дох-ть за 5 лет | 7.70% | 20.31% |
Дох-ть за 10 лет | 10.03% | 13.43% |
Коэф-т Шарпа | 1.72 | 0.80 |
Дневная вол-ть | 16.65% | 23.78% |
Макс. просадка | -44.39% | -96.60% |
Current Drawdown | -4.79% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
ATR | GPK | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $9.35B | $8.64B |
Прибыль на акцию | $4.25 | $2.34 |
Цена/прибыль | 33.32 | 12.06 |
PEG коэффициент | 3.37 | 1.13 |
Выручка (12 мес.) | $3.49B | $9.43B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $1.84B |
EBITDA (12 мес.) | $699.45M | $1.87B |
Корреляция
Корреляция между ATR и GPK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATR и GPK
С начала года, ATR показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у GPK с доходностью 18.43%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям GPK по среднегодовой доходности: 10.03% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATR c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AptarGroup, Inc. | 1.72 | ||||
Graphic Packaging Holding Company | 0.80 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и GPK
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GPK в 1.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AptarGroup, Inc. | 1.11% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% | 1.63% | 1.47% |
Graphic Packaging Holding Company | 1.38% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.43% | 1.80% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATR и GPK
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATR и GPK
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и GPK
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 3.08%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.