PortfoliosLab logo
Сравнение ATR с GPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATR и GPK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ATR и GPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,435.66%
282.19%
ATR
GPK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATR:

0.35

GPK:

-0.24

Коэф-т Сортино

ATR:

0.61

GPK:

-0.17

Коэф-т Омега

ATR:

1.09

GPK:

0.98

Коэф-т Кальмара

ATR:

0.32

GPK:

-0.29

Коэф-т Мартина

ATR:

0.83

GPK:

-0.73

Индекс Язвы

ATR:

9.14%

GPK:

8.60%

Дневная вол-ть

ATR:

21.78%

GPK:

25.82%

Макс. просадка

ATR:

-44.39%

GPK:

-96.61%

Текущая просадка

ATR:

-15.14%

GPK:

-17.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$9.83B

GPK:

$7.55B

EPS

ATR:

$5.53

GPK:

$2.16

Коэффициент P/E

ATR:

26.95

GPK:

11.58

Коэффициент PEG

ATR:

4.62

GPK:

1.13

Коэффициент P/S

ATR:

2.74

GPK:

0.86

Коэффициент P/B

ATR:

3.98

GPK:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$2.67B

GPK:

$6.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$957.85M

GPK:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$598.61M

GPK:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции GPK по среднегодовой доходности: 10.56% против 7.66% соответственно.


ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-11.50%

1 год

4.90%

5 лет

7.12%

10 лет

10.56%

GPK

С начала года

-7.53%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-7.82%

5 лет

15.49%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATR и GPK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATR c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATR, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATR: 0.35
GPK: -0.24
Коэффициент Сортино ATR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATR: 0.61
GPK: -0.17
Коэффициент Омега ATR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATR: 1.09
GPK: 0.98
Коэффициент Кальмара ATR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATR: 0.32
GPK: -0.29
Коэффициент Мартина ATR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATR: 0.83
GPK: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа GPK равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и GPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.24
ATR
GPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и GPK

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GPK в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATR
AptarGroup, Inc.
0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.64%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATR и GPK

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и GPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.14%
-17.37%
ATR
GPK

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и GPK

AptarGroup, Inc. (ATR) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Graphic Packaging Holding Company (GPK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что ATR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
9.57%
ATR
GPK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и GPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию