PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATR с GPK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATR с GPK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ATR (AptarGroup, Inc.) and GPK (Graphic Packaging Holding Company) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ATR returned 6.02%/yr vs 0.02%/yr for GPK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATR и GPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -30.59%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции GPK по среднегодовой доходности: 6.02% против 0.02% соответственно.

ATR

1 день
0.51%
1 месяц
3.77%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.52%
1 год
-20.45%
3 года*
3.58%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
6.02%

GPK

1 день
1.09%
1 месяц
1.63%
С начала года
-30.59%
6 месяцев
-30.82%
1 год
-50.89%
3 года*
-22.64%
5 лет*
-8.83%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATR и GPK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATR
AptarGroup, Inc.		-0.33%-21.40%28.60%13.89%-8.93%-9.54%19.87%24.47%10.55%19.32%
GPK
Graphic Packaging Holding Company		-30.59%-43.33%11.73%12.65%15.87%16.97%3.93%59.84%-29.60%28.07%

Correlation

The correlation between ATR and GPK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г.

0.35

The correlation between ATR and GPK shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$7.82B

GPK:

$3.04B

EPS

ATR:

$5.84

GPK:

$0.92

Коэффициент P/E

ATR:

20.67

GPK:

11.13

Коэффициент PEG

ATR:

1.57

GPK:

0.31

Коэффициент P/S

ATR:

2.06

GPK:

0.35

Коэффициент P/B

ATR:

292.94

GPK:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$3.87B

GPK:

$8.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$780.96M

GPK:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$800.93M

GPK:

$1.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AptarGroup, Inc.

Graphic Packaging Holding Company

Часто сравнивают с ATR:
ATR с MMMATR с AVYATR с BWAATR с NDSNATR с PKGATR с DSSATR с HON
Часто сравнивают с GPK:
GPK с PPGGPK с RSGPK с LWGPK с SLGNGPK с BCGPK с APDGPK с CTVA

Доходность на риск

ATR vs. GPK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATR
Ранг доходности на риск ATR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GPK
Ранг доходности на риск GPK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATR c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATRGPKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-1.18

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-1.92

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.77

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.83

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-1.32

+0.32

ATR vs. GPK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет -0.81, что выше коэффициента Шарпа GPK равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и GPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATR и GPK

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и GPK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATRGPKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.39%

-98.11%

+53.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-61.23%

+31.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.16%

-69.71%

+34.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-69.71%

+34.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-69.71%

+29.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.14%

-64.86%

+34.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-57.13%

+47.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

38.50%

-18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и GPK

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 6.02%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATRGPKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

14.08%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

36.70%

-17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

43.18%

-17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

31.23%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

29.53%

-7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и GPK

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности GPK в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATR
AptarGroup, Inc.		1.57%1.50%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%
GPK
Graphic Packaging Holding Company		4.30%2.92%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.91%1.80%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и GPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
982.87M
2.16B
(ATR) Общая выручка
(GPK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATR и GPK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AptarGroup, Inc. и Graphic Packaging Holding Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
ATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

GPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

ATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

GPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

Часто задаваемые вопросы

ATR and GPK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPK has higher volatility (14.08%) compared to ATR (6.02%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs GPK's -98.11%.

ATR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATR и GPK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор