PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATR с GPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATRGPK
Дох-ть с нач. г.17.38%18.43%
Дох-ть за 1 год27.42%17.52%
Дох-ть за 3 года1.27%18.83%
Дох-ть за 5 лет7.70%20.31%
Дох-ть за 10 лет10.03%13.43%
Коэф-т Шарпа1.720.80
Дневная вол-ть16.65%23.78%
Макс. просадка-44.39%-96.60%
Current Drawdown-4.79%0.00%

Фундаментальные показатели


ATRGPK
Рыночная капитализация$9.35B$8.64B
Прибыль на акцию$4.25$2.34
Цена/прибыль33.3212.06
PEG коэффициент3.371.13
Выручка (12 мес.)$3.49B$9.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.16B$1.84B
EBITDA (12 мес.)$699.45M$1.87B

Корреляция

0.34
-1.001.00

Корреляция между ATR и GPK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATR и GPK

С начала года, ATR показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у GPK с доходностью 18.43%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям GPK по среднегодовой доходности: 10.03% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,251.07%
338.09%
ATR
GPK

Сравнение акций, фондов или ETF


AptarGroup, Inc.

Graphic Packaging Holding Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATR c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ATR
AptarGroup, Inc.
1.72
GPK
Graphic Packaging Holding Company
0.80

Сравнение коэффициента Шарпа ATR и GPK

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа GPK равного 0.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATR и GPK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.72
0.80
ATR
GPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и GPK

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GPK в 1.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATR
AptarGroup, Inc.
1.11%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%1.47%
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.38%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATR и GPK

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATR и GPK


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.79%
0
ATR
GPK

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и GPK

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 3.08%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.08%
6.36%
ATR
GPK