PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATR с DSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATR с DSS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATR (AptarGroup, Inc.) and DSS (DSS, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ATR returned 5.23%/yr vs -49.63%/yr for DSS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATR и DSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и DSS, Inc. (DSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -7.01%, что значительно выше, чем у DSS с доходностью -49.13%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции DSS по среднегодовой доходности: 5.23% против -49.63% соответственно.

ATR

1 день
0.31%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-7.09%
1 год
-26.95%
3 года*
0.82%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
5.23%

DSS

1 день
-7.45%
1 месяц
-20.40%
С начала года
-49.13%
6 месяцев
-53.55%
1 год
-46.44%
3 года*
-50.95%
5 лет*
-61.14%
10 лет*
-49.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATR и DSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATR
AptarGroup, Inc.		-7.01%-21.40%28.60%13.89%-8.93%-9.54%19.87%24.47%10.55%19.32%
DSS
DSS, Inc.		-49.13%3.09%-62.53%-21.13%-75.60%-89.23%-30.90%-58.91%-59.30%170.27%

Correlation

The correlation between ATR and DSS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1997 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$7.30B

DSS:

$4.24M

EPS

ATR:

$5.84

DSS:

-$2.64

Коэффициент P/S

ATR:

1.92

DSS:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$3.87B

DSS:

$20.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$780.96M

DSS:

-$2.17M

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$800.93M

DSS:

$3.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AptarGroup, Inc.

DSS, Inc.

Часто сравнивают с ATR:
ATR с MMMATR с AVYATR с BWAATR с GPKATR с NDSNATR с BERYATR с PKG

Доходность на риск

ATR vs. DSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATR
Ранг доходности на риск ATR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR: 88
Ранг коэф-та Мартина
DSS
Ранг доходности на риск DSS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATR c DSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и DSS, Inc. (DSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRDSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.45

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-0.13

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.98

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.64

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.17

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATR vs. DSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа DSS равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и DSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRDSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

-0.45

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.72

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.47

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.16

+0.58

Просадки

Сравнение просадок ATR и DSS

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки DSS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и DSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATRDSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.39%

-100.00%

+55.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-72.72%

+42.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.02%

-94.31%

+59.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.02%

-99.14%

+64.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-99.97%

+60.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.82%

-100.00%

+65.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-90.54%

+80.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.40%

39.88%

-20.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и DSS

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 6.85%, в то время как у DSS, Inc. (DSS) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATRDSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

16.44%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

70.44%

-51.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.59%

104.61%

-79.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

85.62%

-63.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

105.21%

-83.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и DSS

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как DSS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATR
AptarGroup, Inc.		1.68%1.50%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%
DSS
DSS, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и DSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и DSS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
982.87M
4.13M
(ATR) Общая выручка
(DSS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATR and DSS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSS has higher volatility (16.44%) compared to ATR (6.85%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs DSS's -100.00%.

DSS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATR и DSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор