Сравнение ATR с DSS
ATR (AptarGroup, Inc.) and DSS (DSS, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ATR returned 7.38%/yr vs -47.98%/yr for DSS. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATR и DSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у DSS с доходностью -40.72%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции DSS по среднегодовой доходности: 7.38% против -47.98% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 13.40%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 7.38%
- Всё время*
- 12.01%
DSS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -11.79%
- 6 месяцев
- -41.49%
- С начала года
- -40.72%
- 1 год
- -47.11%
- 3 года*
- -53.01%
- 5 лет*
- -53.21%
- 10 лет*
- -47.98%
- Всё время*
- -23.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.19M | $64.76M | $61.26M | |
DSS DSS, Inc. | $28.78K | $36.73K | $779.43K |
Сравнение доходности по годам ATR и DSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 13.40% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
DSS DSS, Inc. | -40.72% | 3.09% | -62.53% | -21.13% | -75.60% | -89.23% | -30.90% | -58.91% | -59.30% | 170.27% |
Correlation
The correlation between ATR and DSS is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
ATR:
$8.73B
DSS:
$5.52M
ATR:
$5.54
DSS:
-$2.65
ATR:
2.28
DSS:
0.24
ATR:
$3.93B
DSS:
$20.76M
ATR:
$549.49M
DSS:
-$2.17M
ATR:
$758.80M
DSS:
$3.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. DSS — Ранг доходности на риск
ATR
DSS
Сравнение ATR c DSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и DSS, Inc. (DSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATR | DSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.62 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.98 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATR и DSS
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки DSS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и DSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | DSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -100.00% | +55.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.88% | -75.73% | +52.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -91.93% | +56.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -98.48% | +63.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -99.97% | +60.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -100.00% | +79.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -90.59% | +80.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 48.29% | -35.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и DSS
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 8.29%, в то время как у DSS, Inc. (DSS) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | DSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 20.77% | -12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 77.84% | -57.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 112.19% | -87.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 86.97% | -64.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 106.23% | -84.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и DSS
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как DSS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.40% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
DSS DSS, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и DSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и DSS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATR and DSS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSS has higher volatility (20.77%) compared to ATR (8.29%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs DSS's -100.00%.
ATR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и DSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор