PortfoliosLab logo
Сравнение ATR с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATR и MMM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATR и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,435.66%
1,367.82%
ATR
MMM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATR:

0.35

MMM:

1.43

Коэф-т Сортино

ATR:

0.61

MMM:

2.61

Коэф-т Омега

ATR:

1.09

MMM:

1.35

Коэф-т Кальмара

ATR:

0.32

MMM:

1.11

Коэф-т Мартина

ATR:

0.83

MMM:

9.62

Индекс Язвы

ATR:

9.14%

MMM:

5.30%

Дневная вол-ть

ATR:

21.78%

MMM:

35.79%

Макс. просадка

ATR:

-44.39%

MMM:

-59.10%

Текущая просадка

ATR:

-15.14%

MMM:

-17.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$9.83B

MMM:

$73.90B

EPS

ATR:

$5.53

MMM:

$8.03

Коэффициент P/E

ATR:

26.95

MMM:

17.10

Коэффициент PEG

ATR:

4.62

MMM:

3.16

Коэффициент P/S

ATR:

2.74

MMM:

3.01

Коэффициент P/B

ATR:

3.98

MMM:

16.74

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$2.67B

MMM:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$957.85M

MMM:

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$598.61M

MMM:

$5.92B

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 10.56% против 3.89% соответственно.


ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-11.50%

1 год

4.90%

5 лет

7.12%

10 лет

10.56%

MMM

С начала года

6.90%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

11.21%

1 год

52.94%

5 лет

5.45%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATR и MMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATR c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATR, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATR: 0.35
MMM: 1.43
Коэффициент Сортино ATR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATR: 0.61
MMM: 2.61
Коэффициент Омега ATR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATR: 1.09
MMM: 1.35
Коэффициент Кальмара ATR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATR: 0.32
MMM: 1.11
Коэффициент Мартина ATR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATR: 0.83
MMM: 9.62

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
1.43
ATR
MMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и MMM

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MMM в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATR
AptarGroup, Inc.
0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%
MMM
3M Company
2.06%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.85%2.00%2.49%2.72%2.08%

Просадки

Сравнение просадок ATR и MMM

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.14%
-17.12%
ATR
MMM

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и MMM

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 12.17%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
18.30%
ATR
MMM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию