PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATR с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATRMMM
Дох-ть с нач. г.17.38%-4.33%
Дох-ть за 1 год27.42%7.59%
Дох-ть за 3 года1.27%-15.34%
Дох-ть за 5 лет7.70%-9.40%
Дох-ть за 10 лет10.03%0.71%
Коэф-т Шарпа1.720.28
Дневная вол-ть16.65%28.39%
Макс. просадка-44.39%-59.10%
Current Drawdown-4.79%-49.24%

Фундаментальные показатели


ATRMMM
Рыночная капитализация$9.35B$59.02B
Прибыль на акцию$4.25-$12.63
Цена/прибыль33.3241.67
PEG коэффициент3.372.44
Выручка (12 мес.)$3.49B$32.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.16B$15.00B
EBITDA (12 мес.)$699.45M$7.87B

Корреляция

0.39
-1.001.00

Корреляция между ATR и MMM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATR и MMM

С начала года, ATR показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 10.03% против 0.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,251.07%
765.29%
ATR
MMM

Сравнение акций, фондов или ETF


AptarGroup, Inc.

3M Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATR c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ATR
AptarGroup, Inc.
1.72
MMM
3M Company
0.28

Сравнение коэффициента Шарпа ATR и MMM

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MMM равного 0.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATR и MMM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.72
0.28
ATR
MMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и MMM

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MMM в 5.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATR
AptarGroup, Inc.
1.11%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%1.47%
MMM
3M Company
5.75%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ATR и MMM

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATR и MMM


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.79%
-49.24%
ATR
MMM

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и MMM

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 3.08%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.08%
8.76%
ATR
MMM