Сравнение ATR с MMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и 3M Company (MMM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATR или MMM.
Основные характеристики
ATR | MMM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 17.38% | -4.33% |
Дох-ть за 1 год | 27.42% | 7.59% |
Дох-ть за 3 года | 1.27% | -15.34% |
Дох-ть за 5 лет | 7.70% | -9.40% |
Дох-ть за 10 лет | 10.03% | 0.71% |
Коэф-т Шарпа | 1.72 | 0.28 |
Дневная вол-ть | 16.65% | 28.39% |
Макс. просадка | -44.39% | -59.10% |
Current Drawdown | -4.79% | -49.24% |
Фундаментальные показатели
ATR | MMM | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $9.35B | $59.02B |
Прибыль на акцию | $4.25 | -$12.63 |
Цена/прибыль | 33.32 | 41.67 |
PEG коэффициент | 3.37 | 2.44 |
Выручка (12 мес.) | $3.49B | $32.68B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $15.00B |
EBITDA (12 мес.) | $699.45M | $7.87B |
Корреляция
Корреляция между ATR и MMM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATR и MMM
С начала года, ATR показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 10.03% против 0.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATR c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AptarGroup, Inc. | 1.72 | ||||
3M Company | 0.28 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и MMM
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MMM в 5.75%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AptarGroup, Inc. | 1.11% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% | 1.63% | 1.47% |
3M Company | 5.75% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ATR и MMM
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATR и MMM
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и MMM
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 3.08%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.