Сравнение ATR с AVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Avery Dennison Corporation (AVY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATR или AVY.
Основные характеристики
ATR | AVY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 17.38% | 11.34% |
Дох-ть за 1 год | 27.42% | 32.20% |
Дох-ть за 3 года | 1.27% | 8.58% |
Дох-ть за 5 лет | 7.70% | 16.69% |
Дох-ть за 10 лет | 10.03% | 18.53% |
Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.62 |
Дневная вол-ть | 16.65% | 20.13% |
Макс. просадка | -44.39% | -73.03% |
Current Drawdown | -4.79% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
ATR | AVY | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $9.35B | $17.36B |
Прибыль на акцию | $4.25 | $6.21 |
Цена/прибыль | 33.32 | 34.72 |
PEG коэффициент | 3.37 | 2.37 |
Выручка (12 мес.) | $3.49B | $8.36B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $2.40B |
EBITDA (12 мес.) | $699.45M | $1.27B |
Корреляция
Корреляция между ATR и AVY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ATR и AVY
С начала года, ATR показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 10.03% против 18.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATR c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AptarGroup, Inc. | 1.72 | ||||
Avery Dennison Corporation | 1.62 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и AVY
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности AVY в 1.44%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AptarGroup, Inc. | 1.11% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% | 1.63% | 1.47% |
Avery Dennison Corporation | 1.44% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% | 2.58% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ATR и AVY
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATR и AVY
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и AVY
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 3.08%, в то время как у Avery Dennison Corporation (AVY) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.