PortfoliosLab logo
Сравнение ATR с AVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATR и AVY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ATR и AVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и Avery Dennison Corporation (AVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,435.66%
2,324.22%
ATR
AVY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATR:

0.35

AVY:

-0.82

Коэф-т Сортино

ATR:

0.61

AVY:

-1.05

Коэф-т Омега

ATR:

1.09

AVY:

0.88

Коэф-т Кальмара

ATR:

0.32

AVY:

-0.60

Коэф-т Мартина

ATR:

0.83

AVY:

-1.35

Индекс Язвы

ATR:

9.14%

AVY:

13.18%

Дневная вол-ть

ATR:

21.78%

AVY:

21.79%

Макс. просадка

ATR:

-44.39%

AVY:

-73.03%

Текущая просадка

ATR:

-15.14%

AVY:

-24.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$9.83B

AVY:

$13.48B

EPS

ATR:

$5.53

AVY:

$8.70

Коэффициент P/E

ATR:

26.95

AVY:

19.63

Коэффициент PEG

ATR:

4.62

AVY:

2.07

Коэффициент P/S

ATR:

2.74

AVY:

1.54

Коэффициент P/B

ATR:

3.98

AVY:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$2.67B

AVY:

$6.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$957.85M

AVY:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$598.61M

AVY:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.21% соответственно.


ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-11.50%

1 год

4.90%

5 лет

7.12%

10 лет

10.56%

AVY

С начала года

-8.31%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-20.70%

5 лет

10.24%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATR и AVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATR c AVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATR, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATR: 0.35
AVY: -0.82
Коэффициент Сортино ATR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATR: 0.61
AVY: -1.05
Коэффициент Омега ATR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATR: 1.09
AVY: 0.88
Коэффициент Кальмара ATR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATR: 0.32
AVY: -0.60
Коэффициент Мартина ATR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATR: 0.83
AVY: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа AVY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и AVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.82
ATR
AVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и AVY

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVY в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATR
AptarGroup, Inc.
0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%
AVY
Avery Dennison Corporation
2.06%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%

Просадки

Сравнение просадок ATR и AVY

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и AVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.14%
-24.62%
ATR
AVY

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и AVY

AptarGroup, Inc. (ATR) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что ATR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
11.01%
ATR
AVY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и AVY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию