PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATR с AVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATRAVY
Дох-ть с нач. г.17.38%11.34%
Дох-ть за 1 год27.42%32.20%
Дох-ть за 3 года1.27%8.58%
Дох-ть за 5 лет7.70%16.69%
Дох-ть за 10 лет10.03%18.53%
Коэф-т Шарпа1.721.62
Дневная вол-ть16.65%20.13%
Макс. просадка-44.39%-73.03%
Current Drawdown-4.79%0.00%

Фундаментальные показатели


ATRAVY
Рыночная капитализация$9.35B$17.36B
Прибыль на акцию$4.25$6.21
Цена/прибыль33.3234.72
PEG коэффициент3.372.37
Выручка (12 мес.)$3.49B$8.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.16B$2.40B
EBITDA (12 мес.)$699.45M$1.27B

Корреляция

0.43
-1.001.00

Корреляция между ATR и AVY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ATR и AVY

С начала года, ATR показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 10.03% против 18.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,251.07%
3,029.83%
ATR
AVY

Сравнение акций, фондов или ETF


AptarGroup, Inc.

Avery Dennison Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATR c AVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ATR
AptarGroup, Inc.
1.72
AVY
Avery Dennison Corporation
1.62

Сравнение коэффициента Шарпа ATR и AVY

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVY равному 1.62. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATR и AVY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.72
1.62
ATR
AVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и AVY

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности AVY в 1.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATR
AptarGroup, Inc.
1.11%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%1.47%
AVY
Avery Dennison Corporation
1.44%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ATR и AVY

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATR и AVY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.79%
0
ATR
AVY

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и AVY

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 3.08%, в то время как у Avery Dennison Corporation (AVY) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.08%
3.78%
ATR
AVY