PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATR с PKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATR с PKG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATR (AptarGroup, Inc.) and PKG (Packaging Corporation of America) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ATR returned 5.23%/yr vs 15.81%/yr for PKG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATR и PKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и Packaging Corporation of America (PKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 5.23% против 15.81% соответственно.

ATR

1 день
0.31%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-7.09%
1 год
-26.95%
3 года*
0.82%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
5.23%

PKG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.44%
6 месяцев
14.72%
1 год
18.46%
3 года*
23.86%
5 лет*
12.13%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATR и PKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATR
AptarGroup, Inc.		-7.01%-21.40%28.60%13.89%-8.93%-9.54%19.87%24.47%10.55%19.32%
PKG
Packaging Corporation of America		9.44%-6.08%41.70%31.90%-2.62%1.55%27.20%38.35%-28.85%45.51%

Correlation

The correlation between ATR and PKG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2000 г.

0.49

The correlation between ATR and PKG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$7.30B

PKG:

$19.99B

EPS

ATR:

$5.84

PKG:

$8.25

Коэффициент P/E

ATR:

19.28

PKG:

27.18

Коэффициент PEG

ATR:

1.46

PKG:

35.82

Коэффициент P/S

ATR:

1.92

PKG:

2.18

Коэффициент P/B

ATR:

273.31

PKG:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$3.87B

PKG:

$9.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$780.96M

PKG:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$800.93M

PKG:

$1.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AptarGroup, Inc.

Packaging Corporation of America

Часто сравнивают с ATR:
ATR с MMMATR с AVYATR с BWAATR с GPKATR с NDSNATR с BERYATR с DSS
Часто сравнивают с PKG:
PKG с IPPKG с AMCRPKG с PPGPKG с PEBKPKG с LWPKG с BERYPKG с RYN

Доходность на риск

ATR vs. PKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATR
Ранг доходности на риск ATR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR: 88
Ранг коэф-та Мартина
PKG
Ранг доходности на риск PKG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATR c PKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRPKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.69

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.17

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.14

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.08

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

2.39

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATR vs. PKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа PKG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и PKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRPKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.69

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.48

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ATR и PKG

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и PKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATRPKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.39%

-66.88%

+22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-17.21%

-12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.02%

-28.43%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.02%

-31.78%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-38.18%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.82%

-8.36%

-26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-11.73%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.40%

7.74%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и PKG

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 6.85%, в то время как у Packaging Corporation of America (PKG) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATRPKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

8.61%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

20.88%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.59%

26.89%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

25.34%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

27.33%

-5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и PKG

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности PKG в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATR
AptarGroup, Inc.		1.68%1.50%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%
PKG
Packaging Corporation of America		2.23%2.42%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и PKG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
982.87M
2.37B
(ATR) Общая выручка
(PKG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATR и PKG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AptarGroup, Inc. и Packaging Corporation of America.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
19.1%
Активы портфеля
ATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

ATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

ATR and PKG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKG has higher volatility (8.61%) compared to ATR (6.85%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs PKG's -66.88%.

PKG currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATR и PKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор