PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATR с PKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATR с PKG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Packaging Corporation of America (PKG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATR или PKG.

Корреляция

Корреляция между ATR и PKG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATR и PKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и Packaging Corporation of America (PKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,779.37%
3,033.50%
ATR
PKG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATR:

0.35

PKG:

0.45

Коэф-т Сортино

ATR:

0.61

PKG:

0.78

Коэф-т Омега

ATR:

1.09

PKG:

1.11

Коэф-т Кальмара

ATR:

0.32

PKG:

0.38

Коэф-т Мартина

ATR:

0.83

PKG:

1.10

Индекс Язвы

ATR:

9.14%

PKG:

9.89%

Дневная вол-ть

ATR:

21.78%

PKG:

24.25%

Макс. просадка

ATR:

-44.39%

PKG:

-66.88%

Текущая просадка

ATR:

-15.14%

PKG:

-24.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$9.83B

PKG:

$16.62B

EPS

ATR:

$5.53

PKG:

$9.57

Коэффициент P/E

ATR:

26.95

PKG:

19.31

Коэффициент PEG

ATR:

4.62

PKG:

2.30

Коэффициент P/S

ATR:

2.74

PKG:

1.95

Коэффициент P/B

ATR:

3.98

PKG:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$2.67B

PKG:

$6.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$957.85M

PKG:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$598.61M

PKG:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у PKG с доходностью -17.37%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.87% соответственно.

ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-11.50%

1 год

4.90%

5 лет

7.12%

10 лет

10.56%

PKG

С начала года

-17.37%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-17.18%

1 год

9.61%

5 лет

19.11%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATR и PKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATR c PKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATR, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATR: 0.35
PKG: 0.45
Коэффициент Сортино ATR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATR: 0.61
PKG: 0.78
Коэффициент Омега ATR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATR: 1.09
PKG: 1.11
Коэффициент Кальмара ATR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATR: 0.32
PKG: 0.38
Коэффициент Мартина ATR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATR: 0.83
PKG: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKG равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и PKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.45
ATR
PKG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и PKG

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PKG в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATR
AptarGroup, Inc.		0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%
PKG
Packaging Corporation of America		2.71%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%

Просадки

Сравнение просадок ATR и PKG

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и PKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.14%
-24.83%
ATR
PKG

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и PKG

AptarGroup, Inc. (ATR) и Packaging Corporation of America (PKG) имеют волатильность 12.17% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
12.53%
ATR
PKG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и PKG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию