Сравнение ATPYX с FHYSX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both High Yield Bonds funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и FHYSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHYSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам ATPYX и FHYSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.84% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 0.91% |
Correlation
The correlation between ATPYX and FHYSX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
ATPYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FHYSX
Сравнение ATPYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATPYX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и FHYSX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и FHYSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -21.45% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.34% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.57% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и FHYSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 3.39% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 5.25% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 5.73% | -3.10% |
Сравнение комиссий ATPYX и FHYSX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и FHYSX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FHYSX в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 6.34% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Часто задаваемые вопросы
ATPYX and FHYSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и FHYSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор