PortfoliosLab logo
Сравнение ATO с NGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATO и NGG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ATO и NGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и National Grid plc (NGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,540.59%
734.15%
ATO
NGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATO:

2.24

NGG:

0.81

Коэф-т Сортино

ATO:

2.96

NGG:

1.13

Коэф-т Омега

ATO:

1.40

NGG:

1.18

Коэф-т Кальмара

ATO:

3.81

NGG:

1.05

Коэф-т Мартина

ATO:

10.32

NGG:

2.30

Индекс Язвы

ATO:

3.66%

NGG:

9.46%

Дневная вол-ть

ATO:

16.86%

NGG:

27.02%

Макс. просадка

ATO:

-51.94%

NGG:

-54.85%

Текущая просадка

ATO:

-1.23%

NGG:

-3.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$25.10B

NGG:

$70.56B

EPS

ATO:

$6.98

NGG:

$2.71

Коэффициент P/E

ATO:

22.66

NGG:

26.58

Коэффициент PEG

ATO:

2.61

NGG:

2.20

Коэффициент P/S

ATO:

6.00

NGG:

3.65

Коэффициент P/B

ATO:

1.96

NGG:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$2.54B

NGG:

$7.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$1.50B

NGG:

$7.96B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$1.45B

NGG:

$2.42B

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 21.24%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 13.79% против 7.28% соответственно.


ATO

С начала года

14.21%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

13.69%

1 год

38.66%

5 лет

11.26%

10 лет

13.79%

NGG

С начала года

21.24%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

12.05%

1 год

22.74%

5 лет

11.22%

10 лет

7.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATO и NGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATO c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATO: 2.24
NGG: 0.81
Коэффициент Сортино ATO, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATO: 2.96
NGG: 1.13
Коэффициент Омега ATO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATO: 1.40
NGG: 1.18
Коэффициент Кальмара ATO, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATO: 3.81
NGG: 1.05
Коэффициент Мартина ATO, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATO: 10.32
NGG: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа NGG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
0.81
ATO
NGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и NGG

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности NGG в 9.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATO
Atmos Energy Corporation
2.12%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%
NGG
National Grid plc
9.74%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%

Просадки

Сравнение просадок ATO и NGG

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и NGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23%
-3.11%
ATO
NGG

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и NGG

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 7.14%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.14%
11.87%
ATO
NGG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и NGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию