PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATO с NGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATO с NGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATO (Atmos Energy Corporation) and NGG (National Grid plc) are both stocks. Both are in the Utilities sector — ATO in Utilities - Regulated Gas, NGG in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, ATO returned 11.05%/yr vs 6.97%/yr for NGG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATO и NGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и National Grid plc (NGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 11.05% против 6.97% соответственно.

ATO

1 день
-0.27%
1 месяц
-9.86%
С начала года
1.53%
6 месяцев
-0.56%
1 год
11.29%
3 года*
16.50%
5 лет*
13.60%
10 лет*
11.05%

NGG

1 день
-0.51%
1 месяц
-5.90%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.65%
1 год
17.08%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.93%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATO и NGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATO
Atmos Energy Corporation		1.53%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%10.39%18.41%
NGG
National Grid plc		6.45%35.88%-1.26%18.82%-12.68%29.02%-0.75%38.53%-13.76%4.94%

Correlation

The correlation between ATO and NGG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.38

The correlation between ATO and NGG shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$28.24B

NGG:

$79.84B

EPS

ATO:

$8.23

NGG:

$6.16

Коэффициент P/E

ATO:

20.45

NGG:

13.03

Коэффициент PEG

ATO:

2.01

NGG:

0.34

Коэффициент P/S

ATO:

5.64

NGG:

2.23

Коэффициент P/B

ATO:

0.98

NGG:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$4.88B

NGG:

$35.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$1.61B

NGG:

$10.47B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$2.57B

NGG:

$15.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmos Energy Corporation

National Grid plc

Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с SRATO с ^GSPCATO с SPYATO с XLI
Часто сравнивают с NGG:
NGG с NGNGG с XLUNGG с KMINGG с GSGNGG с GSKNGG с AWKNGG с NEE

Доходность на риск

ATO vs. NGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NGG
Ранг доходности на риск NGG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATO c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATONGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.80

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.15

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

3.53

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATO vs. NGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGG равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATONGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ATO и NGG

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и NGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATONGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-54.85%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-14.15%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-20.76%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-39.20%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-39.20%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-12.34%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-13.41%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.85%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и NGG

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 4.88%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATONGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

10.45%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

17.16%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

21.43%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

22.07%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

23.10%

-1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и NGG

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности NGG в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.30%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
NGG
National Grid plc		4.04%4.03%11.81%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.51%14.95%5.07%4.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и NGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.96B
10.78B
(ATO) Общая выручка
(NGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATO и NGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atmos Energy Corporation и National Grid plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
39.0%
Активы портфеля
ATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

ATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

NGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

ATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

NGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

Часто задаваемые вопросы

ATO and NGG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGG has higher volatility (10.45%) compared to ATO (4.88%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs NGG's -54.85%.

NGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATO и NGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор