PortfoliosLab logo
Сравнение ATO с NGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATO и NGG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ATO и NGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и National Grid plc (NGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATO:

2.14

NGG:

0.36

Коэф-т Сортино

ATO:

2.92

NGG:

0.74

Коэф-т Омега

ATO:

1.40

NGG:

1.11

Коэф-т Кальмара

ATO:

3.82

NGG:

0.61

Коэф-т Мартина

ATO:

10.68

NGG:

1.32

Индекс Язвы

ATO:

3.55%

NGG:

9.55%

Дневная вол-ть

ATO:

17.13%

NGG:

27.80%

Макс. просадка

ATO:

-51.94%

NGG:

-54.85%

Текущая просадка

ATO:

-3.06%

NGG:

-4.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$25.03B

NGG:

$69.87B

EPS

ATO:

$7.24

NGG:

$2.71

Коэффициент P/E

ATO:

21.78

NGG:

26.30

Коэффициент PEG

ATO:

2.61

NGG:

2.15

Коэффициент P/S

ATO:

5.58

NGG:

3.80

Коэффициент P/B

ATO:

1.88

NGG:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$4.49B

NGG:

$7.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$2.44B

NGG:

$7.96B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$2.28B

NGG:

$2.42B

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 14.02% против 6.85% соответственно.


ATO

С начала года

13.88%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

10.10%

1 год

36.26%

5 лет

12.74%

10 лет

14.02%

NGG

С начала года

19.96%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

15.46%

1 год

10.57%

5 лет

11.50%

10 лет

6.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATO и NGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATO c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа NGG равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и NGG

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности NGG в 9.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATO
Atmos Energy Corporation
2.12%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.13%2.12%2.29%2.51%2.68%
NGG
National Grid plc
9.85%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%

Просадки

Сравнение просадок ATO и NGG

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и NGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и NGG

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 5.43%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и NGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
1.95B
7.96B
(ATO) Общая выручка
(NGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию