PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATMP с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с VXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, ATMP returned 4.65%/yr vs -46.77%/yr for VXX. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for VXX.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -18.96%. За последние 10 лет акции ATMP превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 4.65% против -46.77% соответственно.

ATMP

1 день
1.45%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
22.03%
С начала года
25.34%
1 год
25.46%
3 года*
21.54%
5 лет*
18.48%
10 лет*
4.65%

VXX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.96%
6 месяцев
-18.50%
С начала года
-18.96%
1 год
-53.28%
3 года*
-39.21%
5 лет*
-46.49%
10 лет*
-46.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		25.34%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-18.96%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between ATMP and VXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

-0.41

Over the past year, the inverse relationship between ATMP and VXX has weakened: their correlation has moved from -0.41 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с SPYATMP с QLD
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

ATMP vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATMPVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.95

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-1.53

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.83

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.98

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

-1.57

+8.81

ATMP vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATMP и VXX

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-100.00%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-54.59%

+46.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-80.75%

+64.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-96.27%

+73.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-99.82%

+24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-100.00%

+98.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.91%

-95.09%

+64.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

34.04%

-30.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и VXX

Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 5.20%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

12.14%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

43.82%

-32.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

56.30%

-41.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

67.94%

-45.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

70.29%

-42.66%

Сравнение комиссий ATMP и VXX

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и VXX

Ни ATMP, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ATMP and VXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (12.14%) compared to ATMP (5.20%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs VXX's -100.00%.

On 10-year performance, ATMP leads with 4.65% vs -46.77% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ATMP has performed better with a 4.65% return vs -46.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

ATMP and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ATMP is categorized as MLPs, while VXX is Volatility. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.89% for VXX.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор