PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с VXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, ATMP returned 4.83%/yr vs -46.89%/yr for VXX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for VXX.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции ATMP превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 4.83% против -46.89% соответственно.

ATMP

1 день
1.39%
1 месяц
-1.02%
С начала года
21.69%
6 месяцев
19.61%
1 год
21.51%
3 года*
21.73%
5 лет*
16.19%
10 лет*
4.83%

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		21.69%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between ATMP and VXX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2013 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between ATMP and VXX has weakened: their correlation has moved from -0.42 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

ATMP vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMPVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.99

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.63

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.81

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.96

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

-1.37

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMP vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMPVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.99

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.69

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.66

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.77

+0.86

Просадки

Сравнение просадок ATMP и VXX

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-100.00%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-57.39%

+50.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-79.68%

+63.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-95.79%

+72.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-99.86%

+24.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-100.00%

+95.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.13%

-95.08%

+63.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

40.04%

-37.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и VXX

Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 6.16%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

8.62%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

40.99%

-30.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

55.62%

-41.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

67.94%

-45.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

70.95%

-43.26%

Сравнение комиссий ATMP и VXX

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и VXX

Ни ATMP, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ATMP and VXX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to ATMP (6.16%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs VXX's -100.00%.

On 10-year performance, ATMP leads with 4.83% vs -46.89% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ATMP has performed better with a 4.83% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

ATMP and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ATMP is categorized as MLPs, while VXX is Volatility. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.89% for VXX.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор