PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с UMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. ATMP is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 5 years, ATMP returned 15.87%/yr vs 20.29%/yr for UMI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 22.52%.

ATMP

1 день
0.07%
1 месяц
-2.32%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.87%
10 лет*
4.90%

UMI

1 день
0.02%
1 месяц
-1.04%
С начала года
22.52%
6 месяцев
22.06%
1 год
23.91%
3 года*
27.26%
5 лет*
20.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и UMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.02%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%4.48%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		22.52%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%

Correlation

The correlation between ATMP and UMI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г.

0.73

The correlation between ATMP and UMI shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

ATMP vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMPUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.71

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.36

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.20

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

8.90

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMP vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMPUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.62

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ATMP и UMI

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-48.08%

-32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-7.50%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-17.08%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-20.05%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.76%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-6.60%

-24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.70%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и UMI

Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 5.61%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.94%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

10.98%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

14.04%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

19.55%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

23.20%

+4.48%

Сравнение комиссий ATMP и UMI

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и UMI

ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.98%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ATMP and UMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMI has higher volatility (5.94%) compared to ATMP (5.61%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.29% vs 15.87% for ATMP. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.29% return vs 15.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

UMI has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.00% for ATMP.

ATMP is categorized as MLPs, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Barclays Capital and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.85% for UMI.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор