Сравнение ATGAX с VSPMX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and VSPMX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.08%/yr for VSPMX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и VSPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSPMX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 15.16%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам ATGAX и VSPMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.81% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.96% |
Correlation
The correlation between ATGAX and VSPMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. VSPMX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSPMX
Сравнение ATGAX c VSPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | VSPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и VSPMX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и VSPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | VSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -42.04% | +38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.85% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -5.06% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и VSPMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | VSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 15.75% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 19.64% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 20.96% | -3.71% |
Сравнение комиссий ATGAX и VSPMX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSPMX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и VSPMX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.21% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and VSPMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и VSPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор