Сравнение ATGAX с VEMPX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.04%/yr for VEMPX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и VEMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам ATGAX и VEMPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.81% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.01% |
Correlation
The correlation between ATGAX and VEMPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEMPX
Сравнение ATGAX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и VEMPX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и VEMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -41.62% | +37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -2.38% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -7.92% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и VEMPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 17.78% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 22.44% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 22.33% | -5.08% |
Сравнение комиссий ATGAX и VEMPX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и VEMPX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.03% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and VEMPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и VEMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор