Сравнение ATGAX с SWMCX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и SWMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWMCX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATGAX и SWMCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 3.43% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.63% |
Correlation
The correlation between ATGAX and SWMCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SWMCX
Сравнение ATGAX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и SWMCX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и SWMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -40.34% | +36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -6.60% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и SWMCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 13.85% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 18.31% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 20.62% | -1.42% |
Сравнение комиссий ATGAX и SWMCX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и SWMCX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.87% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and SWMCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и SWMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор