PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с SWMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
1.15%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и SWMCX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		2.03%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.00%

Correlation

The correlation between ATGAX and SWMCX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с ORTFXATGAX с UMBMXATGAX с AZTFXATGAX с VMCPX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

ATGAX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

58.33

0.52

+57.81

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и SWMCX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-40.34%

+40.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.63%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и SWMCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

13.42%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.26%

18.25%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

20.64%

-11.38%

Сравнение комиссий ATGAX и SWMCX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и SWMCX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and SWMCX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор