Сравнение ATGAX с GENIX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и GENIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GENIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам ATGAX и GENIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.27% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | -1.22% |
Correlation
The correlation between ATGAX and GENIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. GENIX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GENIX
Сравнение ATGAX c GENIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | GENIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и GENIX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и GENIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -39.35% | +35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -3.33% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -5.63% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и GENIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 12.58% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 17.25% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 18.53% | +1.98% |
Сравнение комиссий ATGAX и GENIX
И ATGAX, и GENIX имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и GENIX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.87% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and GENIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и GENIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор