PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с GENIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
1.15%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GENIX

1 день
-0.24%
1 месяц
6.37%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.63%
1 год
30.71%
3 года*
26.90%
5 лет*
17.80%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и GENIX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		2.03%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.09%

Correlation

The correlation between ATGAX and GENIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с ORTFXATGAX с UMBMXATGAX с VMCPXATGAX с AZTFX
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GTRFXGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFX

Доходность на риск

ATGAX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.65

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

58.33

0.66

+57.67

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и GENIX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и GENIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-39.35%

+39.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.65%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и GENIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

12.01%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.26%

17.19%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

18.53%

-9.27%

Сравнение комиссий ATGAX и GENIX

И ATGAX, и GENIX имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и GENIX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.82%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and GENIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и GENIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор