PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с FZFLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.05%/yr for FZFLX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
-0.36%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FZFLX

1 день
0.17%
1 месяц
4.01%
С начала года
33.26%
6 месяцев
33.08%
1 год
49.00%
3 года*
24.46%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и FZFLX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		1.66%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		0.34%

Correlation

The correlation between ATGAX and FZFLX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с UMBMXATGAX с ORTFXATGAX с VMCPXATGAX с AZTFX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FSMDXFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FZIPX

Доходность на риск

ATGAX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

18.80

0.63

+18.17

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и FZFLX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и FZFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-42.03%

+41.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.17%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-5.74%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и FZFLX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

20.84%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

21.11%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

21.10%

-9.92%

Сравнение комиссий ATGAX и FZFLX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и FZFLX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		43.35%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and FZFLX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и FZFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор