PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ATFV с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ATFV и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATFV и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF
-9.24%38.20%46.14%32.75%-35.97%-5.20%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger 35 ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий ATFV и QCLR

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

ATFV vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATFVQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.95

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.41

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.14

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

4.57

+3.77

ATFV vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ATFVQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.95

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между ATFV и QCLR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и QCLR

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF
0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и QCLR

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


ATFVQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-21.77%

-23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-10.22%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-8.10%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-6.32%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.56%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и QCLR

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ATFVQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

3.93%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

8.56%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

12.08%

+15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

12.61%

+14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

12.61%

+14.01%