Сравнение ATFV с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
ATFV и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ATFV и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATFV и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | -5.20% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATFV и QCLR
ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
ATFV vs. QCLR — Ранг доходности на риск
ATFV
QCLR
Сравнение ATFV c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATFV | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.95 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.41 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.14 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 4.57 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATFV | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.95 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ATFV и QCLR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATFV и QCLR
Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок ATFV и QCLR
Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATFV | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -21.77% | -23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -10.22% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -8.10% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -6.32% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 2.56% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATFV и QCLR
Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATFV | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 3.93% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 8.56% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 12.08% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 12.61% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 12.61% | +14.01% |