Сравнение ATFV с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ATFV и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ATFV и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATFV и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 4.19% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATFV и SCHG
ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
ATFV vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ATFV
SCHG
Сравнение ATFV c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATFV | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.76 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.24 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.09 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 3.71 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATFV | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.76 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ATFV и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATFV и SCHG
Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ATFV и SCHG
Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATFV | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -34.59% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -16.41% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -12.51% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -5.22% | -13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 4.84% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATFV и SCHG
Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATFV | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 6.77% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 12.54% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 22.45% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 22.31% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 21.51% | +5.11% |