PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ATFV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ATFV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATFV и SCHG


2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF
-9.24%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%20.18%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger 35 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий ATFV и SCHG

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

ATFV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATFVSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.76

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.24

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.09

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

3.71

+4.64

ATFV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ATFVSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.76

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.40

Корреляция

Корреляция между ATFV и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и SCHG

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF
0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и SCHG

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


ATFVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-34.59%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-16.41%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-12.51%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-5.22%

-13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.84%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и SCHG

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ATFVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

6.77%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

12.54%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

22.45%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

22.31%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

21.51%

+5.11%