PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATFV с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ATFV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.74%
13.65%
ATFV
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 41.67%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 31.08%.


ATFV

С начала года

41.67%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

17.75%

1 год

54.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHG

С начала года

31.08%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

14.01%

1 год

38.24%

5 лет (среднегодовая)

20.05%

10 лет (среднегодовая)

16.38%

Основные характеристики


ATFVSCHG
Коэф-т Шарпа2.612.25
Коэф-т Сортино3.252.94
Коэф-т Омега1.421.41
Коэф-т Кальмара1.773.09
Коэф-т Мартина14.5212.29
Индекс Язвы3.88%3.11%
Дневная вол-ть21.62%17.04%
Макс. просадка-45.34%-34.59%
Текущая просадка-1.37%-2.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и SCHG

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


ATFV
Alger 35 ETF
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ATFV и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATFV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.612.25
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.252.94
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.41
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.773.09
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 14.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.5212.29
ATFV
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.25
ATFV
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и SCHG

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SCHG в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATFV
Alger 35 ETF
0.01%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и SCHG

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-2.59%
ATFV
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и SCHG

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.34%
5.72%
ATFV
SCHG