PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATFV с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и iShares Global 100 ETF (IOO).

ATFV и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATFV и IOO

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%15.39%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOO
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий ATFV и IOO

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

ATFV
Alger 35 ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

ATFV vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.13

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.26

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

10.66

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между ATFV и IOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и IOO

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и IOO

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ATFVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-55.85%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-12.40%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-5.98%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-11.34%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.63%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и IOO

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATFVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

6.23%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

10.71%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

19.24%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

16.97%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

17.74%

+8.88%