Сравнение ATFV с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
ATFV и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ATFV и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATFV и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 4.19% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 13.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATFV и FTCS
ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
ATFV vs. FTCS — Ранг доходности на риск
ATFV
FTCS
Сравнение ATFV c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATFV | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.34 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.59 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.49 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 1.87 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATFV | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.34 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ATFV и FTCS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATFV и FTCS
Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок ATFV и FTCS
Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATFV | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -53.64% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -9.38% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -6.46% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -6.93% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 2.46% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATFV и FTCS
Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATFV | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 3.18% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 7.05% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 13.55% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 13.14% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 15.54% | +11.08% |