PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ATFV с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ATFV и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATFV и FTCS


2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF
-9.24%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%13.90%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger 35 ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий ATFV и FTCS

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

ATFV vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATFVFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.34

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.59

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.49

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

1.87

+6.47

ATFV vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ATFVFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.34

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.11

Корреляция

Корреляция между ATFV и FTCS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и FTCS

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF
0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и FTCS

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


ATFVFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-53.64%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-9.38%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-6.46%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-6.93%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.46%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и FTCS

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ATFVFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

3.18%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

7.05%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

13.55%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

13.14%

+13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

15.54%

+11.08%