Сравнение ATFV с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
ATFV и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ATFV и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATFV и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 4.19% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATFV и FPX
ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
ATFV vs. FPX — Ранг доходности на риск
ATFV
FPX
Сравнение ATFV c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATFV | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.49 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.05 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.19 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 10.78 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATFV | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ATFV и FPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATFV и FPX
Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок ATFV и FPX
Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATFV | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -56.29% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -14.19% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -6.75% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -11.43% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 4.20% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATFV и FPX
Alger 35 ETF (ATFV) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеют волатильность 9.25% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATFV | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.11% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 18.68% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 29.37% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 26.54% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 24.17% | +2.45% |