PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATESX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ATESX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATESX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		-1.11%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.19%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с JEPIATESX с QQQATESX с SPYATESX с JEPIXATESX с SPEDXATESX с ASILX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий ATESX и VTMFX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ATESX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.94

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.73

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

8.12

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Корреляция

Корреляция между ATESX и VTMFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и VTMFX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ATESX и VTMFX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATESXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-28.49%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.82%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-17.40%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-4.00%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.57%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.45%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и VTMFX

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATESXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

2.86%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

4.82%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

8.55%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

8.51%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

9.10%

+1.86%