Сравнение ASR с SHOP
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ASR returned 10.32%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -9.55%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 10.32% против 43.59% соответственно.
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам ASR и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between ASR and SHOP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.61B
SHOP:
$141.08B
ASR:
MX$327.81
SHOP:
$1.02
ASR:
15.10
SHOP:
106.25
ASR:
0.76
SHOP:
0.20
ASR:
3.96
SHOP:
15.39
ASR:
3.54
SHOP:
11.29
ASR:
MX$37.47B
SHOP:
$9.20B
ASR:
MX$21.16B
SHOP:
$5.93B
ASR:
MX$18.53B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ASR
SHOP
Сравнение ASR c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.02 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.04 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и SHOP
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -84.82% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -46.71% | +20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -46.71% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -84.82% | +49.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -84.82% | +23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -39.53% | +16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -28.23% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 22.27% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и SHOP
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 8.54%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 15.38% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 43.41% | -21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 57.03% | -30.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 65.55% | -33.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 59.07% | -24.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и SHOP
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASR and SHOP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор