Сравнение ASML с VTIP
ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, ASML returned 35.31%/yr vs 3.03%/yr for VTIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 66.82%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 35.31% против 3.03% соответственно.
ASML
- 1 день
- -7.82%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 66.82%
- 6 месяцев
- 68.08%
- 1 год
- 129.88%
- 3 года*
- 37.97%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 35.31%
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам ASML и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 66.82% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.36% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between ASML and VTIP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.03 |
The correlation between ASML and VTIP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. VTIP — Ранг доходности на риск
ASML
VTIP
Сравнение ASML c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.32 | 5.03 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.64 | 17.90 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и VTIP
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -6.27% | -83.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -0.71% | -17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -0.98% | -44.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -5.50% | -51.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -6.27% | -50.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -0.69% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -1.04% | -27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 0.20% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и VTIP
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 0.65% | +17.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.41% | 1.17% | +34.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.81% | 1.57% | +42.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 2.77% | +39.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.80% | 2.74% | +36.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и VTIP
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VTIP в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.61% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASML and VTIP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (18.58%) compared to VTIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs VTIP's -6.27%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор