PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASML с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, ASML returned 34.11%/yr vs 3.14%/yr for VTIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 61.93%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 34.11% против 3.14% соответственно.

ASML

1 день
1.23%
1 месяц
24.54%
С начала года
61.93%
6 месяцев
51.85%
1 год
132.84%
3 года*
34.91%
5 лет*
21.59%
10 лет*
34.11%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		61.93%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between ASML and VTIP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

0.03

The correlation between ASML and VTIP shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

ASML vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMLVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
3.15

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
5.36

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.67

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

6.75

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

26.06

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMLVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

3.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.22

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.15

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.89

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ASML и VTIP

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-6.27%

-83.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-0.70%

-17.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-0.98%

-44.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-5.50%

-51.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-6.27%

-50.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.15%

-1.04%

-27.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

0.18%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и VTIP

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

0.43%

+14.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.21%

1.02%

+31.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

1.50%

+39.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.03%

2.77%

+39.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.50%

2.74%

+35.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и VTIP

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.51%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASML and VTIP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (14.67%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs VTIP's -6.27%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор