PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASML с UL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с UL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ASML (ASML Holding N.V.) and UL (Unilever PLC) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ASML returned 33.59%/yr vs 5.17%/yr for UL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Unilever PLC (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 33.59% против 5.17% соответственно.

ASML

1 день
-0.49%
1 месяц
-9.88%
6 месяцев
28.45%
С начала года
63.12%
1 год
138.60%
3 года*
37.24%
5 лет*
20.47%
10 лет*
33.59%
Всё время*
27.03%

UL

1 день
-0.63%
1 месяц
6.16%
6 месяцев
-2.23%
С начала года
-3.56%
1 год
-4.56%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.26%
10 лет*
5.17%
Всё время*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		63.12%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
UL
Unilever PLC		-3.56%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%

Correlation

The correlation between ASML and UL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г.

0.26

The correlation between ASML and UL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$670.25B

UL:

$133.56B

EPS

ASML:

€27.54

UL:

€5.38

Коэффициент P/E

ASML:

55.22

UL:

10.07

Коэффициент PEG

ASML:

3.63

UL:

1.97

Коэффициент P/S

ASML:

16.63

UL:

1.09

Коэффициент P/B

ASML:

26.82

UL:

7.67

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€35.33B

UL:

€109.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€18.63B

UL:

€90.89B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€13.77B

UL:

€24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Unilever PLC

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

ASML vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
-0.21

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-0.14

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.98

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.81

-0.18

+7.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.29

-0.35

+24.64

ASML vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и UL

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и UL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-53.55%

-36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-25.09%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-25.09%

-20.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-25.09%

-31.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-30.13%

-26.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-15.44%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.06%

-10.62%

-17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

13.20%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и UL

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Unilever PLC (UL) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.75%

6.50%

+11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.22%

17.27%

+18.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

22.22%

+22.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

21.04%

+22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.00%

21.52%

+17.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и UL

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности UL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.51%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
UL
Unilever PLC		3.68%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
9.33B
18.38B
(ASML) Общая выручка
(UL) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASML и UL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Unilever PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
54.0%
0
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and UL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.75%) compared to UL (6.50%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs UL's -53.55%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и UL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор