PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASML с UCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, ASML returned 34.11%/yr vs -11.31%/yr for UCO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 61.93%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 34.11% против -11.31% соответственно.

ASML

1 день
1.23%
1 месяц
24.54%
С начала года
61.93%
6 месяцев
51.85%
1 год
132.84%
3 года*
34.91%
5 лет*
21.59%
10 лет*
34.11%

UCO

1 день
2.71%
1 месяц
-4.64%
С начала года
149.12%
6 месяцев
137.09%
1 год
120.48%
3 года*
25.90%
5 лет*
22.16%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		61.93%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		149.12%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between ASML and UCO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.19

The correlation between ASML and UCO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

ASML vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMLUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.12

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.46

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

3.49

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

6.60

+13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа UCO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMLUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.12

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

-0.16

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.34

+0.90

Просадки

Сравнение просадок ASML и UCO

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-99.95%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-34.77%

+16.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-50.38%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-67.24%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-98.75%

+41.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.23%

+99.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.15%

-85.49%

+57.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

18.33%

-11.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и UCO

Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 14.67%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

20.83%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.21%

46.44%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

57.11%

-16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.03%

59.78%

-17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.50%

71.36%

-32.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и UCO

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.51%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASML and UCO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.83%) compared to ASML (14.67%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs UCO's -99.95%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор