Сравнение ASML с FDL
ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, ASML returned 32.64%/yr vs 11.08%/yr for FDL. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASML и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 57.62%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 32.64% против 11.08% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.93%
- 6 месяцев
- 25.93%
- С начала года
- 57.62%
- 1 год
- 144.96%
- 3 года*
- 36.59%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 26.85%
FDL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.17B | $3.33B | $3.44B | |
| $48.97M | $49.30M | $42.41M |
Сравнение доходности по годам ASML и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 57.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 18.60% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Correlation
The correlation between ASML and FDL is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between ASML and FDL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. FDL — Ранг доходности на риск
ASML
FDL
Сравнение ASML c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 6.28 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 14.78 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и FDL
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -65.93% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -4.27% | -17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -12.24% | -33.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -16.46% | -40.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -41.40% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -1.60% | -13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -9.59% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 1.81% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и FDL
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 4.48% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 8.63% | +28.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 11.88% | +34.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 14.43% | +28.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 17.16% | +22.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и FDL
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FDL в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.54% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.58% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
ASML and FDL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (13.85%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs FDL's -65.93%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор