Сравнение ASML с ADP
ASML (ASML Holding N.V.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 36.00% против 12.40% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам ASML и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between ASML and ADP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.36 |
The correlation between ASML and ADP shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
ADP:
$91.00B
ASML:
€25.86
ADP:
$10.72
ASML:
62.30
ADP:
21.10
ASML:
4.10
ADP:
1.59
ASML:
18.51
ADP:
4.25
ASML:
29.83
ADP:
14.33
ASML:
€33.69B
ADP:
$21.60B
ASML:
€17.72B
ADP:
$10.26B
ASML:
€12.99B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. ADP — Ранг доходности на риск
ASML
ADP
Сравнение ASML c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.83 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.65 | +8.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -1.21 | +22.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и ADP
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -59.51% | -30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -38.16% | +20.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -40.78% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -40.78% | -16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -40.78% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -28.50% | +26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -12.59% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 20.40% | -13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ADP
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 9.18% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 20.54% | +14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 24.29% | +18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 22.07% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 24.49% | +14.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ADP
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ADP в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и ADP
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and ADP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ADP's -59.51%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор