PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASMIY с BESIY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ASMIYBESIY
Дох-ть с нач. г.8.25%-23.25%
Дох-ть за 1 год36.37%11.00%
Дох-ть за 3 года7.89%12.02%
Дох-ть за 5 лет46.94%33.44%
Дох-ть за 10 лет52.17%49.25%
Коэф-т Шарпа0.870.20
Коэф-т Сортино1.270.58
Коэф-т Омега1.191.08
Коэф-т Кальмара1.190.23
Коэф-т Мартина3.080.45
Индекс Язвы12.17%22.15%
Дневная вол-ть43.04%49.61%
Макс. просадка-98.37%-64.23%
Текущая просадка-30.43%-40.53%

Фундаментальные показатели


ASMIYBESIY
Рыночная капитализация$27.62B$9.08B
EPS$12.09$2.42
Цена/прибыль46.2847.02
PEG коэффициент2.271.14
Общая выручка (12 мес.)$1.98B$457.13M
Валовая прибыль (12 мес.)$988.49M$293.57M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ASMIY и BESIY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и BESIY

С начала года, ASMIY показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у BESIY с доходностью -23.25%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции BESIY по среднегодовой доходности: 52.17% против 49.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.75%
-15.94%
ASMIY
BESIY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASMIY c BESIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASMIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASMIY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASMIY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASMIY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASMIY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASMIY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.08
BESIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BESIY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BESIY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BESIY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BESIY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BESIY, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.45

Сравнение коэффициента Шарпа ASMIY и BESIY

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BESIY равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и BESIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.87
0.20
ASMIY
BESIY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и BESIY

Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BESIY в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASMIY
ASM International NV ADR
0.54%0.52%1.08%0.54%1.01%1.98%14.60%1.11%1.78%0.00%0.00%0.00%
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR
2.01%2.07%5.81%2.41%1.84%4.86%13.38%2.26%0.69%8.25%2.06%3.47%

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и BESIY

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки BESIY в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и BESIY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-30.43%
-40.53%
ASMIY
BESIY

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и BESIY

ASM International NV ADR (ASMIY) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BESIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.06%
14.99%
ASMIY
BESIY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и BESIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и BE Semiconductor Industries NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию