PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASMIY с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASMIY с FICO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASMIY (ASM International NV ADR) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASMIY in Semiconductor Equipment & Materials, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, ASMIY returned 40.87%/yr vs 26.71%/yr for FICO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASM International NV ADR (ASMIY) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMIY показывает доходность 69.53%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -26.58%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 40.87% против 26.71% соответственно.

ASMIY

1 день
-4.28%
1 месяц
-10.53%
6 месяцев
30.90%
С начала года
69.53%
1 год
71.93%
3 года*
30.48%
5 лет*
25.55%
10 лет*
40.87%

FICO

1 день
2.94%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
-21.50%
С начала года
-26.58%
1 год
-19.23%
3 года*
14.02%
5 лет*
18.83%
10 лет*
26.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMIY и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMIY
ASM International NV ADR		69.53%6.62%10.11%105.57%-42.49%109.33%94.36%196.39%-36.06%55.48%
FICO
Fair Isaac Corporation		-26.58%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between ASMIY and FICO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.22

The correlation between ASMIY and FICO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASMIY:

$49.83B

FICO:

$28.79B

EPS

ASMIY:

€20.13

FICO:

$31.71

Коэффициент P/E

ASMIY:

44.22

FICO:

39.14

Коэффициент PEG

ASMIY:

2.83

FICO:

2.08

Коэффициент P/S

ASMIY:

13.71

FICO:

13.18

Общая выручка (12 мес.)

ASMIY:

€3.19B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASMIY:

€1.65B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

ASMIY:

€1.41B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASM International NV ADR

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с ASMIY:
ASMIY с ACMRASMIY с PLABASMIY с BESIYASMIY с DSCSYASMIY с CAMTASMIY с JEL.FASMIY с ADBE
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

ASMIY vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMIY
Ранг доходности на риск ASMIY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMIY c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMIYFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.38

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-0.24

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.38

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

-0.73

+7.83

ASMIY vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и FICO

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMIYFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-79.26%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.04%

-50.93%

+27.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.17%

-61.28%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.10%

-61.28%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-61.28%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.03%

-47.90%

+29.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-18.11%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

26.25%

-16.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и FICO

ASM International NV ADR (ASMIY) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMIYFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.64%

12.45%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.24%

39.99%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.71%

50.23%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.43%

41.05%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.25%

38.20%

+5.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и FICO

Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMIY
ASM International NV ADR		0.37%0.52%0.53%0.52%1.08%0.54%0.85%1.83%14.04%0.99%1.52%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
862.50M
691.68M
(ASMIY) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASMIY значения в EUR, FICO значения в USD

Сравнение рентабельности ASMIY и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASM International NV ADR и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
53.3%
86.8%
Активы портфеля
ASMIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 459.90M при выручке в 862.50M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

ASMIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 278.20M при выручке в 862.50M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

ASMIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 238.50M при выручке в 862.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

ASMIY and FICO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMIY has higher volatility (19.64%) compared to FICO (12.45%). In terms of maximum drawdown, ASMIY dropped -58.10% vs FICO's -79.26%.

ASMIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMIY и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор