Сравнение ASMIY с FICO
ASMIY (ASM International NV ADR) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASMIY in Semiconductor Equipment & Materials, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, ASMIY returned 41.09%/yr vs 26.40%/yr for FICO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASMIY и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMIY показывает доходность 73.31%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.52%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 41.09% против 26.40% соответственно.
ASMIY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 73.31%
- 6 месяцев
- 79.16%
- 1 год
- 88.41%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- 41.09%
FICO
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- -30.52%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 26.40%
Сравнение доходности по годам ASMIY и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMIY ASM International NV ADR | 73.31% | 6.62% | 10.11% | 105.57% | -42.49% | 109.33% | 94.36% | 196.39% | -36.06% | 55.48% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.52% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between ASMIY and FICO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between ASMIY and FICO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASMIY:
$51.17B
FICO:
$27.90B
ASMIY:
$20.11
FICO:
$31.51
ASMIY:
51.83
FICO:
37.28
ASMIY:
3.32
FICO:
1.98
ASMIY:
16.07
FICO:
12.55
ASMIY:
$3.19B
FICO:
$2.26B
ASMIY:
$1.65B
FICO:
$1.90B
ASMIY:
$1.41B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMIY vs. FICO — Ранг доходности на риск
ASMIY
FICO
Сравнение ASMIY c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMIY | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.63 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | -1.22 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMIY | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.65 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.49 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ASMIY и FICO
Максимальная просадка ASMIY за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMIY | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -79.26% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.14% | -52.12% | +24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.17% | -61.28% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.10% | -61.28% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -61.28% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -50.69% | +49.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -18.00% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 26.72% | -15.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMIY и FICO
Текущая волатильность для ASM International NV ADR (ASMIY) составляет 12.88%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMIY | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 14.02% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 38.62% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.41% | 50.22% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.42% | 40.63% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.09% | 38.02% | +5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMIY и FICO
Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMIY ASM International NV ADR | 0.36% | 0.52% | 0.53% | 0.52% | 1.08% | 0.54% | 0.85% | 1.83% | 14.04% | 0.99% | 1.52% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASMIY и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASMIY и FICO
ASMIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 459.90M при выручке в 862.50M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ASMIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 278.20M при выручке в 862.50M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
ASMIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 238.50M при выручке в 862.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASMIY and FICO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.02%) compared to ASMIY (12.88%). In terms of maximum drawdown, ASMIY dropped -58.10% vs FICO's -79.26%.
ASMIY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMIY и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор