PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASMIY с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASMIY с FICO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASM International NV ADR (ASMIY) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASMIY или FICO.

Корреляция

Корреляция между ASMIY и FICO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASM International NV ADR (ASMIY) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASMIY:

-0.46

FICO:

1.89

Коэф-т Сортино

ASMIY:

-0.41

FICO:

2.61

Коэф-т Омега

ASMIY:

0.94

FICO:

1.35

Коэф-т Кальмара

ASMIY:

-0.45

FICO:

2.30

Коэф-т Мартина

ASMIY:

-0.87

FICO:

5.09

Индекс Язвы

ASMIY:

27.36%

FICO:

13.42%

Дневная вол-ть

ASMIY:

48.84%

FICO:

33.33%

Макс. просадка

ASMIY:

-98.37%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

ASMIY:

-37.01%

FICO:

-12.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASMIY:

$24.91B

FICO:

$50.83B

EPS

ASMIY:

$11.09

FICO:

$23.25

Коэффициент P/E

ASMIY:

45.68

FICO:

89.82

Коэффициент PEG

ASMIY:

1.60

FICO:

2.05

Коэффициент P/S

ASMIY:

7.94

FICO:

27.62

Коэффициент P/B

ASMIY:

6.02

FICO:

82.33

Общая выручка (12 мес.)

ASMIY:

$3.13B

FICO:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASMIY:

$1.59B

FICO:

$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, ASMIY показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 41.64% против 37.36% соответственно.

ASMIY

С начала года

-10.99%

1 месяц

15.01%

6 месяцев

-7.45%

1 год

-23.89%

5 лет

40.27%

10 лет

41.64%

FICO

С начала года

4.89%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

-10.46%

1 год

57.17%

5 лет

43.01%

10 лет

37.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASMIY и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMIY
Ранг риск-скорректированной доходности ASMIY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASMIY c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и FICO

Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASMIY
ASM International NV ADR		0.59%0.53%0.52%1.08%0.54%1.01%1.98%14.60%1.11%1.78%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и FICO

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и FICO

ASM International NV ADR (ASMIY) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
839.20M
498.74M
(ASMIY) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASMIY и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASM International NV ADR и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
53.4%
82.4%
(ASMIY) Валовая рентабельность
(FICO) Валовая рентабельность
ASMIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 447.80M при выручке в 839.20M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 411.11M при выручке в 498.74M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

ASMIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 266.20M при выручке в 839.20M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 245.65M при выручке в 498.74M, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.

ASMIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в -28.90M при выручке в 839.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 162.62M при выручке в 498.74M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.