PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMF с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ASMF is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, ASMF returned 14.24% vs 22.23% for VOO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ASMF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMF показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.

ASMF

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.22%
1 год
14.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMF и VOO

2026 (YTD)20252024
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		6.45%1.16%-3.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%11.76%

Correlation

The correlation between ASMF and VOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.43

The correlation between ASMF and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с ISMFASMF с DBMFASMF с AHLTASMF с PCLOASMF с SDMFASMF с GXDWASMF с VSHY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

ASMF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.80

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.46

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.51

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

11.16

-4.06

ASMF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMF на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASMF и VOO

Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-33.99%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.90%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.23%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.68%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMF и VOO

Текущая волатильность для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что ASMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.80%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.79%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

12.43%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

16.91%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

18.02%

-6.98%

Сравнение комиссий ASMF и VOO

ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMF и VOO

Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ASMF and VOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to ASMF (3.49%). In terms of maximum drawdown, ASMF dropped -15.31% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 22.23% vs 14.24% for ASMF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ASMF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 22.23% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.20% for ASMF.

ASMF is categorized as Systematic Trend, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Virtus and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор