PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMF с VSHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMF с VSHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while VSHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, ASMF returned 17.16% vs 6.40% for VSHY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for VSHY.

Доходность

Сравнение доходности ASMF и VSHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMF показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у VSHY с доходностью 1.75%.

ASMF

1 день
0.01%
1 месяц
1.73%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.45%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSHY

1 день
-0.19%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMF и VSHY

2026 (YTD)20252024
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.39%1.16%-3.56%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		1.75%6.87%6.05%

Correlation

The correlation between ASMF and VSHY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с DBMFASMF с ISMFASMF с AHLTASMF с PCLOASMF с SDMFASMF с GXDWASMF с MFUT
Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с HYBLVSHY с FFRHXVSHY с SGOVVSHY с ESHYVSHY с IBHEVSHY с BSJQVSHY с NFLT

Доходность на риск

ASMF vs. VSHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMF c VSHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMFVSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.89

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.84

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.70

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

13.84

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMF vs. VSHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMF на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSHY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMF и VSHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMFVSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.88

-1.58

Просадки

Сравнение просадок ASMF и VSHY

Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки VSHY в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и VSHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMFVSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-4.55%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-1.73%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.33%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-0.42%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.46%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMF и VSHY

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что ASMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMFVSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.32%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

2.65%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

3.40%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

4.40%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

4.40%

+6.57%

Сравнение комиссий ASMF и VSHY

ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSHY в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMF и VSHY

Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VSHY в 6.41%

ПозицияTTM202520242023
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%0.00%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.41%6.14%6.81%1.36%

Часто задаваемые вопросы

ASMF and VSHY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMF has higher volatility (2.59%) compared to VSHY (1.32%). In terms of maximum drawdown, ASMF dropped -15.31% vs VSHY's -4.55%.

On 1-year performance, ASMF leads with 17.16% vs 6.40% for VSHY. On fees, VSHY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VSHY has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMF has performed better with a 17.16% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.

VSHY has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 0.20% for ASMF.

ASMF is categorized as Systematic Trend, while VSHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.40% for VSHY.

VSHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMF и VSHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор