Сравнение ASMF с GXDW
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) are both Systematic Trend funds. ASMF is actively managed, while GXDW is passively managed. Over the past year, ASMF returned 17.16% vs 22.25% for GXDW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for GXDW.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и GXDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у GXDW с доходностью 25.21%.
ASMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXDW
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- 25.21%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMF и GXDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 9.39% | 1.16% | -3.56% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 25.21% | 3.52% | -2.52% |
Correlation
The correlation between ASMF and GXDW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г. | 0.34 |
The correlation between ASMF and GXDW shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. GXDW — Ранг доходности на риск
ASMF
GXDW
Сравнение ASMF c GXDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMF | GXDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 0.91 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 2.15 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMF | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.88 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.12 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ASMF и GXDW
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и GXDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -67.81% | +52.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -24.65% | +19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -50.50% | +49.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -43.09% | +35.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 10.35% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и GXDW
Текущая волатильность для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) составляет 2.59%, в то время как у Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что ASMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 10.21% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 18.97% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 25.52% | -14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 27.63% | -16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 29.59% | -18.62% |
Сравнение комиссий ASMF и GXDW
ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и GXDW
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GXDW в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.12% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and GXDW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (10.21%) compared to ASMF (2.59%). In terms of maximum drawdown, ASMF dropped -15.31% vs GXDW's -67.81%.
On 1-year performance, GXDW leads with 22.25% vs 17.16% for ASMF. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ASMF has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GXDW has performed better with a 22.25% return vs 17.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
GXDW has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.20% for ASMF.
They also come from different issuers: Virtus and Global X. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.50% for GXDW.
ASMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и GXDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор