Сравнение ASMF с GXDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW).
ASMF и GXDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. GXDW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMF и GXDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMF и GXDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 5.53% | 1.16% | -3.56% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -5.33% | 3.52% | -2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у GXDW с доходностью -5.33%.
ASMF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXDW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMF и GXDW
ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.
Доходность на риск
ASMF vs. GXDW — Ранг доходности на риск
ASMF
GXDW
Сравнение ASMF c GXDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMF | GXDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.05 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.27 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.05 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 0.12 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMF | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.05 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.03 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ASMF и GXDW составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и GXDW
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GXDW в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок ASMF и GXDW
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и GXDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMF | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -67.81% | +52.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -24.65% | +19.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -62.58% | +58.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -42.77% | +34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 9.86% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и GXDW
Текущая волатильность для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) составляет 3.82%, в то время как у Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что ASMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMF | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 8.38% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 20.72% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 27.43% | -15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 27.32% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 29.53% | -18.33% |