Сравнение ASMF с SDMF
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds. ASMF is actively managed, while SDMF is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 7.28%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMF и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.07% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
Correlation
The correlation between ASMF and SDMF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. SDMF — Ранг доходности на риск
ASMF
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASMF c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMF | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMF и SDMF
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -6.23% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -1.35% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -2.15% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 12.65% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 12.65% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 12.65% | -1.71% |
Сравнение комиссий ASMF и SDMF
ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и SDMF
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SDMF в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and SDMF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
SDMF has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.20% for ASMF.
They also come from different issuers: Virtus and Simplify. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор