Сравнение ASMF с SDMF
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds. ASMF is actively managed, while SDMF is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMF и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 2.10% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between ASMF and SDMF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. SDMF — Ранг доходности на риск
ASMF
SDMF
Сравнение ASMF c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMF | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.93 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок ASMF и SDMF
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -6.23% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -2.26% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 13.27% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 13.27% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 13.27% | -2.30% |
Сравнение комиссий ASMF и SDMF
ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и SDMF
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and SDMF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
ASMF has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for SDMF.
They also come from different issuers: Virtus and Simplify. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор