PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMF с AHLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMF с AHLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, ASMF returned 16.52% vs 37.05% for AHLT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for AHLT.

Доходность

Сравнение доходности ASMF и AHLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMF показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у AHLT с доходностью 12.40%.

ASMF

1 день
-0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.03%
6 месяцев
11.01%
1 год
16.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMF и AHLT

2026 (YTD)20252024
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.03%1.16%-3.56%
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.73%-7.52%

Correlation

The correlation between ASMF and AHLT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.85

The correlation between ASMF and AHLT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASMF и AHLT

Секторы
ASMF
AHLT

Финансовые услуги

23.9%
19.0%

Технологии

23.3%
19.6%

Промышленность

12.7%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.3%

Сырьевые материалы

7.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.3%

Энергетика

4.4%
5.5%

Здравоохранение

4.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.5%

Коммунальные услуги

3.1%
3.6%

Недвижимость

1.2%
1.1%

Финансовые услуги

ASMF
23.9%
AHLT
19.0%

Технологии

ASMF
23.3%
AHLT
19.6%

Промышленность

ASMF
12.7%
AHLT
13.1%

Потребительский циклический сектор

ASMF
10.2%
AHLT
9.3%

Сырьевые материалы

ASMF
7.3%
AHLT
3.6%

Коммуникационные услуги

ASMF
5.5%
AHLT
6.3%

Энергетика

ASMF
4.4%
AHLT
5.5%

Здравоохранение

ASMF
4.4%
AHLT
10.4%

Потребительский защитный сектор

ASMF
4.2%
AHLT
8.5%

Коммунальные услуги

ASMF
3.1%
AHLT
3.6%

Недвижимость

ASMF
1.2%
AHLT
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

American Beacon AHL Trend ETF

Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с DBMFASMF с ISMFASMF с PCLOASMF с VSHYASMF с SDMFASMF с GXDWASMF с MFUT
Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с MFTNXAHLT с SPYAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTA

Доходность на риск

ASMF vs. AHLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMF c AHLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMFAHLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.18

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.77

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.51

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

12.17

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMF vs. AHLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMF на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа AHLT равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMF и AHLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMFAHLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.18

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ASMF и AHLT

Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и AHLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMFAHLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-20.18%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.26%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.82%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-9.38%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.05%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMF и AHLT

Текущая волатильность для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) составляет 2.44%, в то время как у American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что ASMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMFAHLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.59%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.12%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

17.09%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

17.36%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

17.36%

-6.40%

Сравнение комиссий ASMF и AHLT

ASMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AHLT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMF и AHLT

Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности AHLT в 1.51%

ПозицияTTM202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASMF and AHLT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLT has higher volatility (2.59%) compared to ASMF (2.44%). In terms of maximum drawdown, ASMF dropped -15.31% vs AHLT's -20.18%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 16.52% for ASMF. On fees, ASMF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ASMF has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.

AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.20% for ASMF.

They also come from different issuers: Virtus and American Beacon. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.95% for AHLT.

AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMF и AHLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор