Сравнение ASMF с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
ASMF и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMF и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMF и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 5.61% | 1.16% | -3.56% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.87% | 13.85% | -6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 7.87%.
ASMF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMF и DBMF
ASMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
ASMF vs. DBMF — Ранг доходности на риск
ASMF
DBMF
Сравнение ASMF c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMF | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.19 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.98 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.25 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 18.51 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMF | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.19 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.74 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ASMF и DBMF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и DBMF
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DBMF в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.30% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок ASMF и DBMF
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMF | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -20.39% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -6.10% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -3.82% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -6.70% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.40% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и DBMF
Текущая волатильность для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) составляет 4.65%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что ASMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMF | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.24% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 11.10% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 12.09% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 12.66% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 12.48% | -1.27% |