Сравнение ASM с SHOP
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ASM returned 8.08%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -10.31%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции ASM уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 8.08% против 43.82% соответственно.
ASM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -10.31%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 100.60%
- 5 лет*
- 39.62%
- 10 лет*
- 8.08%
- Всё время*
- 6.73%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам ASM и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -10.31% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between ASM and SHOP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ASM:
$948.02M
SHOP:
$161.53B
ASM:
$0.22
SHOP:
$1.02
ASM:
24.93
SHOP:
122.15
ASM:
0.07
SHOP:
0.23
ASM:
8.30
SHOP:
17.69
ASM:
3.50
SHOP:
12.98
ASM:
$110.70M
SHOP:
$9.20B
ASM:
$59.09M
SHOP:
$5.93B
ASM:
$55.20M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ASM
SHOP
Сравнение ASM c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.04 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -0.08 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM и SHOP
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -84.82% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -46.71% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -46.71% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.57% | -84.82% | +24.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.00% | -84.82% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -30.46% | -19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -28.28% | -35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.85% | 24.67% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и SHOP
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.56% | 11.63% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.02% | 44.06% | +22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.59% | 57.17% | +25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 65.63% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.79% | 59.05% | +10.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и SHOP
Ни ASM, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASM and SHOP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (20.56%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs SHOP's -84.82%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор