PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASM с EXK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASM с EXK

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Endeavour Silver Corp. (EXK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASM или EXK.

Корреляция

Корреляция между ASM и EXK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ASM и EXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-15.42%
-27.97%
ASM
EXK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASM:

1.49

EXK:

1.41

Коэф-т Сортино

ASM:

2.36

EXK:

2.19

Коэф-т Омега

ASM:

1.27

EXK:

1.26

Коэф-т Кальмара

ASM:

1.16

EXK:

1.18

Коэф-т Мартина

ASM:

6.41

EXK:

5.23

Индекс Язвы

ASM:

16.04%

EXK:

20.00%

Дневная вол-ть

ASM:

68.95%

EXK:

74.13%

Макс. просадка

ASM:

-94.10%

EXK:

-91.88%

Текущая просадка

ASM:

-75.52%

EXK:

-71.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM:

$133.14M

EXK:

$939.07M

EPS

ASM:

$0.02

EXK:

-$0.13

PEG коэффициент

ASM:

0.00

EXK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ASM:

$42.02M

EXK:

$175.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM:

$12.93M

EXK:

$24.48M

EBITDA (12 мес.)

ASM:

$9.10M

EXK:

-$7.55M

Доходность по периодам

С начала года, ASM показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у EXK с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции ASM уступали акциям EXK по среднегодовой доходности: -5.64% против 2.83% соответственно.

ASM

С начала года

7.54%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-15.41%

1 год

98.62%

5 лет

12.27%

10 лет

-5.64%

EXK

С начала года

-2.19%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

-27.97%

1 год

90.43%

5 лет

10.07%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и EXK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
EXK
Ранг риск-скорректированной доходности EXK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASM c EXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.491.41
Коэффициент Сортино ASM, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.362.19
Коэффициент Омега ASM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.26
Коэффициент Кальмара ASM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.171.18
Коэффициент Мартина ASM, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.415.23
ASM
EXK

Показатель коэффициента Шарпа ASM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXK равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM и EXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.49
1.41
ASM
EXK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и EXK

Ни ASM, ни EXK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%

Просадки

Сравнение просадок ASM и EXK

Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке EXK в -91.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и EXK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-73.39%
-71.22%
ASM
EXK

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и EXK

Текущая волатильность для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) составляет 18.08%, в то время как у Endeavour Silver Corp. (EXK) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что ASM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
18.08%
20.70%
ASM
EXK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и EXK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab