Сравнение ASM с EXK
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and EXK (Endeavour Silver Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ASM returned 16.51%/yr vs 10.24%/yr for EXK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и EXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у EXK с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции EXK по среднегодовой доходности: 16.51% против 10.24% соответственно.
ASM
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 97.68%
- 3 года*
- 111.58%
- 5 лет*
- 39.52%
- 10 лет*
- 16.51%
EXK
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 124.75%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам ASM и EXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 9.82% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
EXK Endeavour Silver Corp. | -2.45% | 156.83% | 85.79% | -39.20% | -23.22% | -16.27% | 109.13% | 12.09% | -10.04% | -32.10% |
Correlation
The correlation between ASM and EXK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г. | 0.47 |
Over the past year, ASM and EXK have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.18B
EXK:
$3.00B
ASM:
$0.23
EXK:
-$0.07
ASM:
10.00
EXK:
4.51
ASM:
4.29
EXK:
4.65
ASM:
$110.70M
EXK:
$608.35M
ASM:
$59.09M
EXK:
$142.61M
ASM:
$55.20M
EXK:
$88.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. EXK — Ранг доходности на риск
ASM
EXK
Сравнение ASM c EXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASM | EXK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.01 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 6.71 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASM | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.66 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.07 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.06 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ASM и EXK
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке EXK в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и EXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -92.11% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -41.64% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -62.24% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -80.64% | +12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | -81.13% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -35.06% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.79% | -58.21% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 18.67% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и EXK
Текущая волатильность для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) составляет 22.92%, в то время как у Endeavour Silver Corp. (EXK) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что ASM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.92% | 24.94% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.55% | 55.92% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.93% | 75.45% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.51% | 68.19% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.87% | 69.11% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и EXK
Ни ASM, ни EXK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и EXK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и EXK
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
EXK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 93.30M при выручке в 209.70M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
EXK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 83.70M при выручке в 209.70M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
EXK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 64.90M при выручке в 209.70M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and EXK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXK has higher volatility (24.94%) compared to ASM (22.92%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs EXK's -92.11%.
EXK currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и EXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор