PortfoliosLab logo
Сравнение ASM с NGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASM и NGD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ASM и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.81%
17.06%
ASM
NGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASM:

0.92

NGD:

1.25

Коэф-т Сортино

ASM:

1.79

NGD:

2.05

Коэф-т Омега

ASM:

1.20

NGD:

1.22

Коэф-т Кальмара

ASM:

0.71

NGD:

0.75

Коэф-т Мартина

ASM:

4.26

NGD:

6.46

Индекс Язвы

ASM:

14.79%

NGD:

10.72%

Дневная вол-ть

ASM:

68.26%

NGD:

55.55%

Макс. просадка

ASM:

-94.10%

NGD:

-96.73%

Текущая просадка

ASM:

-77.73%

NGD:

-82.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM:

$124.81M

NGD:

$1.98B

EPS

ASM:

$0.02

NGD:

$0.02

Цена/прибыль

ASM:

44.36

NGD:

124.50

PEG коэффициент

ASM:

0.00

NGD:

-2.09

Общая выручка (12 мес.)

ASM:

$54.12M

NGD:

$859.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM:

$14.74M

NGD:

$140.23M

EBITDA (12 мес.)

ASM:

$10.43M

NGD:

$257.10M

Доходность по периодам

С начала года, ASM показывает доходность 64.50%, что значительно ниже, чем у NGD с доходностью 69.18%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции NGD по среднегодовой доходности: -3.73% против -5.67% соответственно.


ASM

С начала года

64.50%

1 месяц

-21.64%

6 месяцев

-3.47%

1 год

64.50%

5 лет

8.38%

10 лет

-3.73%

NGD

С начала года

69.18%

1 месяц

-10.18%

6 месяцев

26.67%

1 год

69.18%

5 лет

22.99%

10 лет

-5.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASM c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.921.25
Коэффициент Сортино ASM, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.792.05
Коэффициент Омега ASM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.22
Коэффициент Кальмара ASM, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.710.75
Коэффициент Мартина ASM, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.266.46
ASM
NGD

Показатель коэффициента Шарпа ASM на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGD равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM и NGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.92
1.25
ASM
NGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и NGD

Ни ASM, ни NGD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASM и NGD

Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке NGD в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и NGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-77.73%
-82.42%
ASM
NGD

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и NGD

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с New Gold Inc. (NGD) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.01%
14.23%
ASM
NGD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и NGD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию