Сравнение ASM с NGD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASM с NGD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и New Gold Inc. (NGD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASM или NGD.

Корреляция

Корреляция между ASM и NGD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ASM и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASM

NGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASM:

1.07

NGD:

1.21

Коэф-т Сортино

ASM:

1.90

NGD:

1.89

Коэф-т Омега

ASM:

1.21

NGD:

1.22

Коэф-т Кальмара

ASM:

0.98

NGD:

0.77

Коэф-т Мартина

ASM:

4.60

NGD:

6.56

Индекс Язвы

ASM:

17.44%

NGD:

10.25%

Дневная вол-ть

ASM:

75.01%

NGD:

55.42%

Макс. просадка

ASM:

-94.10%

NGD:

-96.73%

Текущая просадка

ASM:

-62.27%

NGD:

-78.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM:

$206.13M

NGD:

$2.40B

EPS

ASM:

$0.06

NGD:

$0.14

Цена/прибыль

ASM:

24.33

NGD:

21.50

PEG коэффициент

ASM:

0.00

NGD:

-2.09

Общая выручка (12 мес.)

ASM:

$53.79M

NGD:

$725.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM:

$20.86M

NGD:

$204.19M

EBITDA (12 мес.)

ASM:

$16.66M

NGD:

$322.16M

Доходность по периодам

С начала года, ASM показывает доходность 65.72%, что значительно выше, чем у NGD с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции NGD по среднегодовой доходности: 0.71% против -1.91% соответственно.

ASM

С начала года

65.72%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

25.86%

1 год

91.22%

5 лет

37.38%

10 лет

0.71%

NGD

С начала года

21.37%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

7.50%

1 год

73.99%

5 лет

40.19%

10 лет

-1.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и NGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NGD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASM c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ASM: 1.07

NGD: 1.21

Коэффициент Сортино

ASM: 1.90

NGD: 1.89

Коэффициент Омега

ASM: 1.21

NGD: 1.22

Коэффициент Кальмара

ASM: 0.98

NGD: 0.77

Коэффициент Мартина

ASM: 4.60

NGD: 6.56

Показатель коэффициента Шарпа ASM на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM и NGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASM

NGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и NGD

Ни ASM, ни NGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASM и NGD

Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке NGD в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и NGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASM

NGD

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и NGD

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с New Gold Inc. (NGD) с волатильностью 22.26%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASM

NGD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и NGD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASM с NGD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASM и NGD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и NGD

ASM

NGD

Сравнение ASM c NGD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и NGD

Просадки

Сравнение просадок ASM и NGD

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и NGD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и NGD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество