Сравнение ASM с FSM
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and FSM (Fortuna Silver Mines Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASM in Other Precious Metals & Mining, FSM in Silver. Over the past 10 years, ASM returned 9.51%/yr vs 0.91%/yr for FSM. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASM и FSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у FSM с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции FSM по среднегодовой доходности: 9.51% против 0.91% соответственно.
ASM
- 1 день
- 9.64%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -37.17%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 85.81%
- 3 года*
- 111.76%
- 5 лет*
- 44.65%
- 10 лет*
- 9.51%
- Всё время*
- 7.53%
FSM
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 10.60%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -2.14%
- 1 год
- 38.33%
- 3 года*
- 42.18%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 8.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.24M | $18.32M | $25.66M | |
| $53.34M | $46.39M | $48.07M |
Сравнение доходности по годам ASM и FSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 5.02% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | -2.14% | 128.67% | 11.14% | 2.93% | -3.85% | -52.67% | 101.96% | 12.09% | -30.27% | -7.61% |
Correlation
The correlation between ASM and FSM is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г. | 0.43 |
Over the past year, ASM and FSM have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.10B
FSM:
$2.91B
ASM:
$0.22
FSM:
$1.05
ASM:
29.00
FSM:
9.14
ASM:
0.09
FSM:
0.13
ASM:
9.66
FSM:
2.84
ASM:
4.07
FSM:
1.80
ASM:
$110.70M
FSM:
$1.10B
ASM:
$59.09M
FSM:
$598.05M
ASM:
$55.20M
FSM:
$743.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. FSM — Ранг доходности на риск
ASM
FSM
Сравнение ASM c FSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM | FSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.93 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 1.82 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM и FSM
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и FSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -92.25% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.81% | -41.22% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -41.22% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.20% | -60.19% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.00% | -81.07% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.98% | -29.72% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.64% | -45.09% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.76% | 21.11% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и FSM
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 24.31% по сравнению с Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.31% | 14.15% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.05% | 44.00% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.72% | 57.97% | +25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.82% | 57.60% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.02% | 59.29% | +10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и FSM
Дивидендная доходность ASM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.56% |
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и FSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и FSM
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
FSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.84M при выручке в 342.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
FSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.18M при выручке в 342.47M, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
FSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.01M при выручке в 342.47M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and FSM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (24.31%) compared to FSM (14.15%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs FSM's -92.25%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и FSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор