Сравнение ASM с FSM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASM с FSM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASM или FSM.

Корреляция

Корреляция между ASM и FSM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ASM и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASM

FSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASM:

1.07

FSM:

0.32

Коэф-т Сортино

ASM:

1.90

FSM:

0.82

Коэф-т Омега

ASM:

1.21

FSM:

1.10

Коэф-т Кальмара

ASM:

0.98

FSM:

0.31

Коэф-т Мартина

ASM:

4.60

FSM:

0.82

Индекс Язвы

ASM:

17.44%

FSM:

21.46%

Дневная вол-ть

ASM:

75.01%

FSM:

53.93%

Макс. просадка

ASM:

-94.10%

FSM:

-92.25%

Текущая просадка

ASM:

-62.27%

FSM:

-43.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM:

$206.13M

FSM:

$1.65B

EPS

ASM:

$0.06

FSM:

$0.41

Цена/прибыль

ASM:

24.33

FSM:

13.10

PEG коэффициент

ASM:

0.00

FSM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ASM:

$53.79M

FSM:

$839.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM:

$20.86M

FSM:

$273.76M

EBITDA (12 мес.)

ASM:

$16.66M

FSM:

$388.22M

Доходность по периодам

С начала года, ASM показывает доходность 65.72%, что значительно выше, чем у FSM с доходностью 25.17%. За последние 10 лет акции ASM уступали акциям FSM по среднегодовой доходности: 0.71% против 3.18% соответственно.

ASM

С начала года

65.72%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

25.86%

1 год

91.22%

5 лет

37.38%

10 лет

0.71%

FSM

С начала года

25.17%

1 месяц

20.67%

6 месяцев

10.04%

1 год

18.54%

5 лет

21.53%

10 лет

3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и FSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASM c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ASM: 1.07

FSM: 0.32

Коэффициент Сортино

ASM: 1.90

FSM: 0.82

Коэффициент Омега

ASM: 1.21

FSM: 1.10

Коэффициент Кальмара

ASM: 1.00

FSM: 0.31

Коэффициент Мартина

ASM: 4.60

FSM: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа ASM на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FSM равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASM

FSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и FSM

Ни ASM, ни FSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASM и FSM

Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и FSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASM

FSM

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и FSM

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) с волатильностью 19.09%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASM

FSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASM с FSM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASM и FSM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и FSM

ASM

FSM

Сравнение ASM c FSM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и FSM

Просадки

Сравнение просадок ASM и FSM

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и FSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и FSM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество