Сравнение ASM с AEM
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASM in Other Precious Metals & Mining, AEM in Gold. Over the past 10 years, ASM returned 11.05%/yr vs 14.70%/yr for AEM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ASM уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 11.05% против 14.70% соответственно.
ASM
- 1 день
- 6.86%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 72.24%
- 3 года*
- 109.07%
- 5 лет*
- 37.29%
- 10 лет*
- 11.05%
AEM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 50.92%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам ASM и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 2.90% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.66% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between ASM and AEM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.40 |
Over the past year, ASM and AEM have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.11B
AEM:
$81.60B
ASM:
$0.23
AEM:
$10.60
ASM:
28.13
AEM:
15.35
ASM:
0.08
AEM:
0.24
ASM:
9.37
AEM:
6.06
ASM:
4.02
AEM:
3.11
ASM:
$110.70M
AEM:
$13.51B
ASM:
$59.09M
AEM:
$8.28B
ASM:
$55.20M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. AEM — Ранг доходности на риск
ASM
AEM
Сравнение ASM c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.48 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM и AEM
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -90.49% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -39.39% | -13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -39.39% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -45.03% | -23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | -53.86% | -37.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.15% | -35.35% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.76% | -46.65% | -17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 13.93% | +10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и AEM
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 26.77% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.77% | 15.31% | +11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.36% | 36.02% | +29.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.16% | 44.06% | +38.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.03% | 37.06% | +28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.72% | 37.35% | +32.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и AEM
ASM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и AEM
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and AEM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (26.77%) compared to AEM (15.31%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs AEM's -90.49%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор