PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASILX с LSOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASILX с LSOFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) and LSOFX (LS Opportunity Fund - Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ASILX returned 9.17%/yr vs 6.91%/yr for LSOFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ASILX charges 1.55%/yr vs 1.95%/yr for LSOFX.

Доходность

Сравнение доходности ASILX и LSOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у LSOFX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции LSOFX по среднегодовой доходности: 9.17% против 6.91% соответственно.

ASILX

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.82%
3 года*
12.63%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.17%

LSOFX

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.65%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.16%
3 года*
6.88%
5 лет*
4.69%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASILX и LSOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		3.66%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		0.38%3.85%8.28%11.00%-3.12%12.42%4.35%18.31%-3.57%9.59%

Correlation

The correlation between ASILX and LSOFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г.

0.81

The correlation between ASILX and LSOFX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Select US Long/Short Portfolio

LS Opportunity Fund - Institutional Class

Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с PWLIXASILX с CRIHXASILX с ATESXASILX с CDAZX
Часто сравнивают с LSOFX:
LSOFX с ATRFXLSOFX с BIVIXLSOFX с GTAPXLSOFX с KCEIXLSOFX с BPLEXLSOFX с BTPIXLSOFX с BDMIX

Доходность на риск

ASILX vs. LSOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LSOFX
Ранг доходности на риск LSOFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c LSOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASILXLSOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.33

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
0.53

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.48

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

1.31

+10.94

ASILX vs. LSOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа LSOFX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и LSOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASILX и LSOFX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки LSOFX в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и LSOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASILXLSOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-22.05%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-5.36%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.94%

-10.43%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-13.00%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

-22.05%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-3.06%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-3.32%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.95%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и LSOFX

AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) имеют волатильность 2.14% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASILXLSOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.16%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

5.90%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

7.89%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

9.78%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

10.23%

-0.94%

Сравнение комиссий ASILX и LSOFX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии LSOFX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и LSOFX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что меньше доходности LSOFX в 33.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.69%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		33.45%4.81%0.98%0.00%5.27%4.35%1.28%2.35%2.71%3.91%0.00%6.74%

Часто задаваемые вопросы

ASILX and LSOFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSOFX has higher volatility (2.16%) compared to ASILX (2.14%). In terms of maximum drawdown, ASILX dropped -18.36% vs LSOFX's -22.05%.

ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASILX и LSOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор