Сравнение ASILX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 8.50% против 5.34% соответственно.
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и GTAPX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
ASILX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
ASILX
GTAPX
Сравнение ASILX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.82 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.64 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.33 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 11.90 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.82 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.53 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.39 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и GTAPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и GTAPX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и GTAPX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -30.40% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -4.15% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -12.21% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -30.40% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.90% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -7.09% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.16% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и GTAPX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.98% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 5.12% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 8.18% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 10.89% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 10.20% | -0.90% |