PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASILX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASILX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и GTAPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
-1.59%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 8.50% против 5.34% соответственно.


ASILX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.37%
1 год
8.61%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.50%

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Select US Long/Short Portfolio

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Сравнение комиссий ASILX и GTAPX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.


Доходность на риск

ASILX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASILXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.82

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.64

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.33

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

11.90

-3.18

ASILX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTAPX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASILXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.82

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.39

+0.53

Корреляция

Корреляция между ASILX и GTAPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и GTAPX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
13.36%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и GTAPX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и GTAPX.


Загрузка...

Показатели просадок


ASILXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-30.40%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-4.15%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-12.21%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

-30.40%

+12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.90%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.09%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.16%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и GTAPX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASILXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.98%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

5.12%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

8.18%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

10.89%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

10.20%

-0.90%