PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASILX с BGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASILX с BGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) and BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ASILX returned 9.13%/yr vs 6.31%/yr for BGX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ASILX charges 1.55%/yr vs 1.46%/yr for BGX.

Доходность

Сравнение доходности ASILX и BGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у BGX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции BGX по среднегодовой доходности: 9.13% против 6.31% соответственно.

ASILX

1 день
0.13%
1 месяц
2.84%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.16%
1 год
13.62%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.13%

BGX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-3.89%
1 год
-2.62%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASILX и BGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		4.97%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-4.34%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%7.28%

Correlation

The correlation between ASILX and BGX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Select US Long/Short Portfolio

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с PWLIXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с CDAZX
Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BGBBGX с BIVIXBGX с BXMIXBGX с WTLSBGX с BTPIXBGX с NLSIX

Доходность на риск

ASILX vs. BGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c BGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASILXBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
-0.33

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
-0.42

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.95

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.21

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

-0.45

+15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. BGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа BGX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и BGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASILXBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

-0.33

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.29

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.36

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.28

+0.68

Просадки

Сравнение просадок ASILX и BGX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки BGX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и BGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASILXBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-47.40%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-12.43%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.94%

-14.08%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-25.94%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

-47.40%

+29.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.00%

+8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-6.99%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

5.88%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и BGX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.27%, в то время как у Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASILXBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.41%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

5.95%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

7.98%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

11.79%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

17.54%

-8.25%

Сравнение комиссий ASILX и BGX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии BGX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и BGX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности BGX в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.53%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.04%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%

Часто задаваемые вопросы

ASILX and BGX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGX has higher volatility (1.41%) compared to ASILX (1.27%). In terms of maximum drawdown, ASILX dropped -18.36% vs BGX's -47.40%.

ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASILX и BGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор