Сравнение ASILX с BGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и BGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и BGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -5.38% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у BGX с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции BGX по среднегодовой доходности: 8.50% против 7.10% соответственно.
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
BGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и BGX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии BGX в 1.46%.
Доходность на риск
ASILX vs. BGX — Ранг доходности на риск
ASILX
BGX
Сравнение ASILX c BGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | BGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.28 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -0.30 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.33 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | -0.82 | +9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.28 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.33 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.41 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.28 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и BGX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и BGX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности BGX в 9.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.32% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и BGX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки BGX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и BGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -47.40% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -12.43% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -25.94% | +13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -47.40% | +29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -9.01% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -6.98% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 5.00% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и BGX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.08% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 6.50% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 13.47% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 11.79% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 17.55% | -8.25% |