PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHR returned 5.36%/yr vs -38.45%/yr for YANG. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. ASHR charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции ASHR превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 5.36% против -38.45% соответственно.

ASHR

1 день
-0.53%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.53%
6 месяцев
12.76%
1 год
37.06%
3 года*
12.15%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
5.36%

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		9.53%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between ASHR and YANG is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

-0.72

The correlation between ASHR and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

ASHR vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.13

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
0.22

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.03

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

-0.20

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

-0.32

+15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-0.13

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.47

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.49

+0.71

Просадки

Сравнение просадок ASHR и YANG

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-99.98%

+48.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-38.85%

+31.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-94.02%

+60.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-97.38%

+51.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-99.53%

+48.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-99.97%

+83.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-90.52%

+61.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

24.39%

-21.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и YANG

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 5.87%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

21.22%

-15.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

42.61%

-31.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

58.74%

-41.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

94.43%

-70.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

82.10%

-58.05%

Сравнение комиссий ASHR и YANG

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и YANG

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.11%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and YANG have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, ASHR leads with 5.36% vs -38.45% for YANG. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHR has performed better with a 5.36% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.11% for ASHR.

ASHR is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. ASHR tracks CSI 300 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: DWS and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 1.07% for YANG.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор