Сравнение ASHR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ASHR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASHR или VOO.
Основные характеристики
ASHR | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.17% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | -16.11% | 34.26% |
Дох-ть за 3 года | -13.57% | 11.43% |
Дох-ть за 5 лет | -2.36% | 15.04% |
Дох-ть за 10 лет | 4.55% | 13.04% |
Коэф-т Шарпа | -0.89 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 17.82% | 11.59% |
Макс. просадка | -51.30% | -33.99% |
Current Drawdown | -46.03% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между ASHR и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASHR и VOO
С начала года, ASHR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.55% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий ASHR и VOO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASHR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | -0.89 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHR и VOO
Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 2.47% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% | 0.27% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ASHR и VOO
Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ASHR и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности ASHR и VOO
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.