PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASHR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ASHRVOO
Дох-ть с нач. г.0.17%10.42%
Дох-ть за 1 год-16.11%34.26%
Дох-ть за 3 года-13.57%11.43%
Дох-ть за 5 лет-2.36%15.04%
Дох-ть за 10 лет4.55%13.04%
Коэф-т Шарпа-0.892.94
Дневная вол-ть17.82%11.59%
Макс. просадка-51.30%-33.99%
Current Drawdown-46.03%-0.12%

Корреляция

0.41
-1.001.00

Корреляция между ASHR и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и VOO

С начала года, ASHR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.55% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
38.18%
259.29%
ASHR
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ASHR и VOO

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASHR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
-0.89
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа ASHR и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ASHR и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.89
2.94
ASHR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и VOO

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
2.47%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и VOO

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ASHR и VOO


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-46.03%
-0.12%
ASHR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и VOO

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.39%
2.90%
ASHR
VOO