PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASHR с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. ASHR is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, ASHR returned 25.85% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и RSBY

2026 (YTD)20252024
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.18%27.02%13.85%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between ASHR and RSBY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

ASHR vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHRRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.62

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.34

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.32

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

5.39

+3.49

ASHR vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHR и RSBY

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-23.32%

-27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-7.95%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-6.07%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.06%

-13.29%

-15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.41%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и RSBY

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

3.17%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

8.39%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

11.40%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

13.34%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

13.34%

+10.83%

Сравнение комиссий ASHR и RSBY

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и RSBY

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and RSBY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (9.05%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, ASHR leads with 25.85% vs 18.35% for RSBY. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASHR has performed better with a 25.85% return vs 18.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

ASHR has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.74% for RSBY.

ASHR is categorized as China Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: DWS and Return Stacked. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор