PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с FXP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHR returned 5.38%/yr vs -23.04%/yr for FXP. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции ASHR превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 5.38% против -23.04% соответственно.

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between ASHR and FXP is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

-0.72

The correlation between ASHR and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ

Доходность на риск

ASHR vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.16

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
0.04

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.00

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

-0.24

+5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

-0.40

+16.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.16

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.42

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.44

+0.67

Просадки

Сравнение просадок ASHR и FXP

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-99.94%

+48.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-27.21%

+19.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-82.34%

+49.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-87.85%

+42.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-94.71%

+43.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

-99.92%

+84.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-94.15%

+64.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

17.66%

-15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и FXP

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 5.87%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

15.06%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

28.87%

-17.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

39.29%

-22.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

63.12%

-39.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

54.91%

-30.85%

Сравнение комиссий ASHR и FXP

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и FXP

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FXP в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and FXP have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, ASHR leads with 5.38% vs -23.04% for FXP. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHR has performed better with a 5.38% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.10% for ASHR.

ASHR is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. ASHR tracks CSI 300 Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: DWS and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.95% for FXP.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор