PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с FXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHR с FXP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).

ASHR и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHR и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		-0.27%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции ASHR превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 4.16% против -23.35% соответственно.

ASHR

1 день
0.37%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.67%
1 год
26.72%
3 года*
5.65%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
4.16%

FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с KLIPFXP с YANGFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с MCHI

Сравнение комиссий ASHR и FXP

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Доходность на риск

ASHR vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRFXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.25

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

-0.03

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.21

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

-0.26

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.25

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.43

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.44

+0.64

Корреляция

Корреляция между ASHR и FXP составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и FXP

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности FXP в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.31%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и FXP

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и FXP.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHRFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-99.94%

+48.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-52.42%

+41.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.44%

-87.85%

+41.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-95.29%

+43.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-99.92%

+76.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.34%

-94.10%

+64.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

42.53%

-39.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и FXP

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 4.97%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHRFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

13.38%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

28.89%

-17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

47.75%

-29.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

63.03%

-39.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

54.95%

-30.82%