PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHR с DBEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).

ASHR и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHR и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		-0.27%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 4.16% против 11.84% соответственно.

ASHR

1 день
0.37%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.67%
1 год
26.72%
3 года*
5.65%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
4.16%

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ

Сравнение комиссий ASHR и DBEF

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

ASHR vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRDBEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.95

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.92

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

8.42

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.94

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.75

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.33

Корреляция

Корреляция между ASHR и DBEF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и DBEF

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DBEF в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.31%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и DBEF

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и DBEF.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHRDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-32.46%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.87%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.44%

-14.95%

-31.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-32.46%

-18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-4.33%

-19.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.34%

-4.77%

-24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.72%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и DBEF

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 4.97%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHRDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.97%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.46%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

16.60%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

13.63%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

15.82%

+8.31%