PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с DBEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHR returned 5.38%/yr vs 12.12%/yr for DBEF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASHR показывает доходность 10.11%, а DBEF немного выше – 10.25%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 5.38% против 12.12% соответственно.

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between ASHR and DBEF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.39

The correlation between ASHR and DBEF shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHR и DBEF

Секторы
ASHR
DBEF

Технологии

26.3%
10.3%

Финансовые услуги

20.4%
24.6%

Промышленность

16.7%
19.9%

Сырьевые материалы

10.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.5%

Здравоохранение

4.9%
10.5%

Коммунальные услуги

3.0%
3.9%

Энергетика

2.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
4.5%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Технологии

ASHR
26.3%
DBEF
10.3%

Финансовые услуги

ASHR
20.4%
DBEF
24.6%

Промышленность

ASHR
16.7%
DBEF
19.9%

Сырьевые материалы

ASHR
10.7%
DBEF
5.9%

Потребительский защитный сектор

ASHR
7.3%
DBEF
6.8%

Потребительский циклический сектор

ASHR
6.7%
DBEF
7.5%

Здравоохранение

ASHR
4.9%
DBEF
10.5%

Коммунальные услуги

ASHR
3.0%
DBEF
3.9%

Энергетика

ASHR
2.7%
DBEF
4.1%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.8%
DBEF
4.5%

Недвижимость

ASHR
0.5%
DBEF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZX

Доходность на риск

ASHR vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.99

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.80

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

2.62

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

11.01

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.99

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.96

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.77

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.55

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ASHR и DBEF

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-32.46%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-9.41%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-14.62%

-18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-14.95%

-30.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-32.46%

-18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

-0.47%

-15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-4.74%

-24.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.23%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и DBEF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

3.99%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.14%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

12.37%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

13.74%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

15.79%

+8.27%

Сравнение комиссий ASHR и DBEF

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и DBEF

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DBEF в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and DBEF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (5.87%) compared to DBEF (3.99%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.12% vs 5.38% for ASHR. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.12% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

DBEF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.10% for ASHR.

ASHR is categorized as China Equities, while DBEF is Hedge Fund. ASHR tracks CSI 300 Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.36% for DBEF.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор