Сравнение ASH с IVOO

С начала года, ASH показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции ASH уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: -5.07% против 10.44% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASH на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASH и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ASH и IVOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ASH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IVOO в 1.32%

Максимальная просадка ASH за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASH и IVOO.

Ashland Global Holdings Inc. (ASH) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что ASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.