PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASH с IVOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASH с IVOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).

IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASH или IVOO.

Корреляция

Корреляция между ASH и IVOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASH и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASH:

-1.38

IVOO:

-0.01

Коэф-т Сортино

ASH:

-2.08

IVOO:

0.19

Коэф-т Омега

ASH:

0.71

IVOO:

1.02

Коэф-т Кальмара

ASH:

-0.84

IVOO:

0.02

Коэф-т Мартина

ASH:

-1.76

IVOO:

0.07

Индекс Язвы

ASH:

27.11%

IVOO:

7.61%

Дневная вол-ть

ASH:

34.85%

IVOO:

21.71%

Макс. просадка

ASH:

-91.64%

IVOO:

-42.33%

Текущая просадка

ASH:

-54.03%

IVOO:

-12.54%

Доходность по периодам

С начала года, ASH показывает доходность -29.44%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции ASH уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: -0.58% против 8.52% соответственно.

ASH

С начала года

-29.44%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

-37.40%

1 год

-47.86%

5 лет

-2.57%

10 лет

-0.58%

IVOO

С начала года

-5.14%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-9.82%

1 год

-0.02%

5 лет

13.80%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASH и IVOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASH
Ранг риск-скорректированной доходности ASH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASH c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASH на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASH и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASH и IVOO

Дивидендная доходность ASH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности IVOO в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASH
Ashland Global Holdings Inc.		3.23%2.24%1.77%1.21%1.09%1.39%1.40%1.37%1.22%1.43%1.47%1.14%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.68%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%

Просадки

Сравнение просадок ASH и IVOO

Максимальная просадка ASH за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASH и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASH и IVOO

Ashland Global Holdings Inc. (ASH) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что ASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...